投資におけるAI

日経新聞でAIの文字を見ない日はない。
当然、投資の世界でもヘッジファンドがAIでの運用を始めている。
トレードは金融市場のお金の奪い合いをしているわけで、AIがどんどん儲けるとすれば誰かが損をしている。

孫子いわく「彼を知り、己を知れば、百戦して危うからず」
ということで、AIについて少しでも理解しようと「グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビックデータ編 日経BP社」という本を読んでみたが、よくわからん。。。

ただ、AI自体が自動的に進化していくことはわかった。
あと、為替相場、株式相場、商品相場などいくつかの相場、日足や時間足を見て利益があげられる確率が高い相場を選ぶ、相場に応じて最適なテクニカル分析を選択する、イベント情報やニュースまで活用するとかいろいろできそうで、戦略の幅を広く持てるのではないかと思う。

ものすごく頭のいい人たちがやっているわけで、将来的に勝つのは難しいかな。
MT4のEAも、ミラートレーダーも儲からないと悟ったら、さっさと撤退しようと思う。

ちなみに私はロボアドバイザーについては否定派。
ロボアドバイザーに手数料を払うくらいなら、自分で投資のタイミングや資産分散を考えたい(笑)

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稼働停止した朝スキャ - 追加

もう一つ稼働停止した朝スキャがあった、WallStreetAsia。
WallsStreetRoboのおまけとしてもらったもの。
私の手元にあるマニュアルの推奨は何と8通貨ペアGBPUSD、USDJPY、GBPCAD、GBPCHF、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDCHF。

myfxbookでWallStreetAsiaのフォワードがみられる。
右肩上がりの優秀な成績。

しか~し、日本時間の早朝はただでさえスプレッドが開きやすい。
ましてマイナーな通貨ペアはどうしても大きく開くし、滑りやすい。
デモでどれだけ優秀な成績でも、リアル口座では厳しいと言わざるを得ないというのが私の結論で、稼働を停止した。
動かすとしたらUSDJPYくらいだけど、それなら他の朝スキャの方が優秀そう。

あと、ついでに書いておくと、myfxbookのフォワードはマニュアルの推奨の8ペアではなく、GBPUSD、USDJPY、GBPCAD、EURCHFの4通貨ペアだけ。
myfxbookのフォワードも以前はマニュアル通り8通貨ペアだったように記憶している。
デモなのでいくつものパターンで稼働して、成績がよいものだけ見せるという操作をしている疑い。。。
ここの会社のmyfxbookのフォワードのひとつが突然みられなくなったということがありましたので。

一応、販売ページはこちら。

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稼働停止した朝スキャ

以前に稼働停止の朝スキャとして、Racco と WhiteBear EURUSDを取り上げたが、それ以外にも稼働停止した朝スキャがある。

まず、Egoist。
fx-onの販売ページをみると、2014年8月発売から2015年6月ごろまでフォワードテストで右肩上がりの損益曲線で利益を積み上げ、400名以上が購入。
しかしながら、2015年7月以降10月くらいまで右肩下がりのドローダウンとなり、その後もアップダウンを繰り返しながらの横這い。
私は2014年11月に稼働開始して、fx-onのフォワードテストと同様にかなり利益を得た。
しかし、2015年4月以降調子が悪くなり、ポジション数を減らしたり、SLを幅を大きくしたりしてみたけど、それでもなかなか調子が上がらず2016年11月に稼働停止。
Egoistは利益をトレーリングストップで伸ばしていく機能が付いており、その点は評価できると思う。
ただ、10個の多重ポジはバックテスト上はよくても、フォワードは厳しい。
Egoistの反省から多重ポジのEAは購入しないというルールを決めたのだ。

トレンド追従型のシンプルなEAです
EGOIST (USDJPY)
EGOIST (USDJPY) | fx-on.com

もうひとつは Nekoboo_Core2_Spec.L。
fx-onの販売ページをみると、2015年11月発売から2016年5月ごろまでフォワードテストで右肩上がりの損益曲線で利益を積み上げ、Egistほどではないが100名以上が購入。
2016年夏以降大きなドローダウンがあり、それ以降は横這い。
私は2016年6月に稼働開始して、2017年1月に稼働停止。
ちょうど大きなドローダウンが始まるところで稼働開始したわけで、結果は言うまでもなく散々。
こちらは2つのロジックでリスク分散することになっていたが、同時にSLのことも多かった。
また、朝スキャでエントリー時間の制限がある上に、リスクを減らすためエントリーを厳選しているためエントリー頻度が少ない。
いくらエントリーを厳選しても、バックテスト上はともかく実践ではドローダウンが起こる。
エントリーが少ないため、一度大きなドローダウンを起こすと回復が難しい。
Nekoboo_Core2_Spec.Lの反省から、リスク低減にこだわりすぎず、エントリーがそれなりにあるEAの方がよいと思っている。

ドローダウンを抑えたライトスペック
Nekoboo_Core2_Spec.L
Nekoboo_Core2_Spec.L | fx-on.com

fx-onのトップページには好調なEAがずらりと並んでいる。
かつてトップページを賑わしたEAのうち、現在もトップページに並んでいるのはほんのわずか。

調子がよさそう!だけでポチッとするのはやめよう!

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ロットの決め方

EA採用のルールはあるが、ロットの決め方のルールがまだない。

現状、新しいEAを買ったら最大のSL、ポジション数、トレード頻度などを勘案して、他のEAなどと比べてロットを決定している。
最初は小さ目のロットで、ある程度の実績を積んだらロットを増やしている。
でも、大きく負けるとロットを減らすこともある。
それで、だいたい6か月くらいでロットを決めて、その後はロットをいじらないのが原則。

調子がよいからとむやみにロットを上げると大きなドローダウンを引き起こしてしまう。
大きなドローダウンでロット数を減らせば、次に調子が上がったときに回復できない。
そしてEAにエッジがないと思ったら、ロットを減らすのではなく稼働を停止している。

バルサラの破産確率などを用いてロットを決めるルールができればよいが、ナンピンするなどの複数ポジではバルサラの破産確率はあてにならないはずだし、それ以外によいアイデアもない。
そもそもバックテストは参考にしかならないし。
fx-onなどのフォワードテストを参考に、最初のロットを決めるルールができればよいなあ。
今度考えてみよう。

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行列のできるEA鑑定団

トレンドストリーム社の行列のできるEA鑑定団!

優秀なEAをたくさん開発しているトレンドストリーム社の鑑定結果。
SSに輝くのはWhite Bear Z USDJPY、Beatrice-07、さざなみ。
White Bear Z USDJPY、Beatrice-07は販売実績も抜群で、順当だが、さざなみは正直意外。
ロングのみとショートのみを裁量で切り替えるのなら自動売買ではないと思うが。。。

鑑定結果以外にも「MT4のEA、購入時に知っておきたいこと(前編)」、「MT4のEA、購入時に知っておきたいこと(後編)」など、初心者の参考になることがいろいろ書いてある。

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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