EA採用のルール

英国はメイ首相が何か発言したとかで、週明けの今日のポンド円は2円も窓開けして、下落した。
荒っぽい相場。
荒っぽい相場のとき、EAは損失を重ねることが多いので心配。。。
ただ、QuickShiftはポンド売りしていて、含み益が膨らんでいる (^-^)/ 

私のEAの採用ルールを書いておこう。

1.半年以上の良好なフォワードテスト
2.バックテストのPF1.3以上
3.6以上の多重ポジでない。
4.ナンピン・マーチンでない
5.スイスフランがらみのペアではない。

フォワードテストが短いのに、すぐに販売停止予定の場合、ご縁がないとあきらめる。
そういう売り方は納得できないし。
値上げに釣られて、慌てて買うのもNG。
痛い目に何度か合って反省した結果。
フォワードテスト半年でも短いくらい。
本当は1年くらいは見るべきなのかも。
fx-onであれば、フォワードテストのポジション取りもチェック。

PFは高いほどよいと思っているわけではない。
PF2なんて所詮絵に描いた餅だし。
でも、最適化して下駄を履いて、それでも1.3を下回るのは有効性に疑問を感じるので。

多重ポジ、特に含み損があるとポジを増やすのは、後出しじゃんけんのPFは高く出るけど、
大きなドローダウンに見舞われる可能性が高い。
ポジは5までのEAで、それ以上の多重ポジEAには手を出さないことにした。

ナンピン・マーチンは破たんが怖い!
私がテラスで買ったEAで、ナンピン・マーチンEAがあった。
開発者は「ナンピン、マーチンゲールとは一線を置く独自のmultiロット」と言ってたが、
2つ買ったEAのうち1つのEAは販売停止、もうひとつは大きなドローダウン。
販売停止になった理由は多分、あなたの想像どおり。
私は危ないときは止めていたので、EAの購入資金の元が取れなかったくらい。
購入資金は高い勉強代。

スイスフランがらみのペア回避は、スイスは長らく市場介入をしており、その間のバックテストは当てにならないから。
そして、今も市場介入をすることがあるらしい。
よって、スイスフランがらみのペアは自動売買に向かないと考えた。
スイスフランショックで大損したので、スイスフランが嫌いっていうのもあるけど。

そして、1から5を満たしつついくつかの優秀なEAを生み出している開発者のEAであればなおよい。
開発者のブログを読んだり、いろいろ質問したりすると、
その開発者の資質(開発の技術だけでなく、人柄も含めて)が少しわかり、
購入を決めるときの参考にしている。
ただ、当然、すべてがわかるわけではないし、購入してからわかる部分もある。

それから開発者自身がそのEAで運用していることも。
開発者が自分のお金を賭けていないって、自分のEAを信用していないことになるから。
私だって、開発者が信用していないEAは使いたくない。

EA買いたい買いたい病だと、EA貧乏になってしまう。
自分の運用資金も考えて、EAを厳選することも大切っと、自分に言い聞かせる。

そう、私はEA買いたい買いたい病!

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スプレッドと滑り

風邪をひきました
しばらくブログの更新ができませんでした(;д;)

さて、EAのバックテストと実際の成績の乖離の理由として、スプレッドとスベリの問題がある。

FOMCやECB、指標発表などのイベント時、そして多くのブローカーのメンテナンス時となる夏時間なら日本の朝6時、冬時間なら朝7時前後は、バックテスト時に想定しているスプレッドよりも大きくなる。
また、一部のEAはスプレッドフィルターが付いており、スプレッドが一定以上になるとトレードしないようになっているが、スプレッドフィルターによってエントリーのタイミングがずれ、結局損をしてしまうこともある。
FOMCやECB、指標発表などのイベント時はスプレッドが開くだけでなく、乱高下し、利小損大のスキャルピングEAは儲かるときは小さく、損をするときは大きくなるので、止めるのが基本である。

あと朝スキャルはどうしてもスプレッドが開く時間の取引になるので、朝のスプレッドが開かない業者を選ぶことが重要になる。
日本の業者だと、FXトレードフィナンシャルはスプレッドが開く時間が長いので注意。
スプレッドははfx-onスプレッド比較ページで確認できる。

滑りは注文した時点と約定した時点で値が異なることを言う。
呑み業者は必ず顧客側が不利になると言う人がいるが、日本の業者の場合はそんなことはない。

今はなき、アルパリジャパンがある日を境に指値で私の側に有利な滑りが発生して、トラリピ系EAに不具合が生じるということがあった。
そのとき、カスタマーセンターに聞いたところによれば、金融庁からの指導で、顧客側だけに一方的に不利な条件を押し付けてはいけないこととなったと聞いた。
実際、オアンダジャパンのベーシックも呑みだったけれど、滑りは有利なときも不利なときもあった。

当たり前ながら海外業者に日本の金融庁の指導はないので、顧客側の有利な滑りは滑らせずに、業者の利益になっているかもしれない。

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EA開発者を見極めよう!

EAを購入するときバックテストやフォワードテストが重要なのは言うまでもない。
それと同様、あるいはそれ以上に重要なのがどんな方がそのEAを開発したかということ。

当たり前ながら、EAは開発する人間を超えられない!

したがって、優秀なEA、エッジのあるEAを買おうと考えたら、そのEAの開発者を知ることが必要となる。
過去にどのようなEAを開発して、実績があるかどうか、ブログはどのような内容なのか、fx-onのコミュニティ(質問)でどのような回答をしているのか。

どんな優秀なEAであっても、大きなドローダウンは避けられない。
EAというのは好不調の波を繰り返しながら、長期的には利益を積み上げていくもの。
大きなドローダウンの度に稼働停止して、新しいEAを買っていてはEA代がかさむばかりで、利益はちっとも増えていかない。

大きなドローダウンで不安になったときこそ、開発者への信頼感が欠かせない!

あの方が開発したEAなら大丈夫という信頼感。
アナログっていうか、フィーリングっていうか、そういうことが結構大切じゃないかと思う。

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バックテストはここを見ろ(4)

MT4のバックテストをみるとき、PFとともに重要なのがドローダウン。

ドローダウンには絶対ドローダウン、最大ドローダウン、相対ドローダウンがある。

絶対ドローダウンは当初の資金最も減少した時のドローダウン。
最大ドローダウンは損益曲線の山と谷の差が最大だったところのドローダウン。
相対ドローダウンは損益曲線の山のところの資金に対して、山と谷の差の割合が最大だったところのドローダウン。

絶対ドローダウンは最初に大きなドローダウンがあると大きくなるだけなので、バックテスト期間すべてを評価するのに適していない。
相対ドローダウンも山のところの資金に左右されるので、やはりバックテスト期間すべてを評価するのに適していない。

最も重要なのは最大ドローダウン。

どれだけのロットで、最大ドローダウンの損失がどれだけかを見るべき。
%は初期の資金が多ければ小さくなるし、少なければ大きくなるので、意味がない。

たまに複利でバックテストをしているEAがあるが、複利ではロットが変わるのできちんと評価できない。
私なら複利でバックテストをしているEAは絶対に買わない!
バックテストの正しい評価なしに買うのはリスクが大きすぎるもの。

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バックテストはここを見ろ(3)

MT4のバックテストで最も注目されるのところの1つはPF(プロフィットファクター)
PF=総利益÷総損失
PF2ならば利益が損失の2倍だったということになる。
PF0.5ならば利益が損失の半分、言葉を変えれば損失が利益の2倍。
PFは大きいほど損失に対して利益が大きいことになる。
だから、PFは大きければ大きいほどよいと書きたいところだが、そこに落とし穴がある。

どんなEAも開発するときは多かれ少なかれ最適化を行う。
利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAは勝率が高い。
コツコツドカン型で、ちょこっとずつ勝って、たまに大きく負ける。
そうした勝率が高いEAを最適化でパラメーターをいじくるすると、数少ない大きな負けは排除されることになる。
結果、PFは2以上の素晴らしいEAができあがる。

しかし、最適化は後出しジャンケンなので大きな負けを排除できるけど、実践では必ず大きな負けを経験する。
ナンピンマーチン型のEAなんて、4年も5年も利益をコツコツ積み上げ、あるときドカーンと負けてそれまでの利益を吹っ飛ばしたあり、ひどいときは口座破たんする。
販売中止になったけど、実際にそういうEAがあった。もちろん、バックテスト上は高いPFだったけどね。
逆に、1ポジの利大損小のEAは勝率が低く、負けが多いため、最適化で負けを排除することは難しい。
そのため、利大損小のスイング型EAはPFがあまり高くない。

PFの値って、どんなタイプのEAかによって左右される。

だから、PFが高ければ高いほど高性能とは違う。

PFが高いEAばかり買い求めると、スキャルピング系、多重ポジのナンピンみたいなEAばかりになってしまう。
1ポジ利大損小のスイング型EAでPF2以上はインチキしなければ無理なので。
とはいえ、最適化とは下駄を履いているようなもので、PF1.1のように低いと、ちょっと大丈夫かなという気持ちになる。

利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAのPFは参考程度に。
利大損小のスイング型EAならば、PF1.3以上くらいを目安に。

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