バックテストのここを見ろ(2)

EAなどの販売サイトのfx-onでAMSERというEAが5万円で売られていた。
売られていたと書いたのは、オアンダジャパンのベーシックコースの狭小スプレッドを狙ったUSDJPYのEAだったため、ベーシックコースで自動売買できなくなって、販売停止になってしまったから。
このEAはfx-on上のバックテストはたったの3カ月。
fx-onではバックテストがこんなに短くても販売可なのね。

一応、開発者のTACA様のために付け足すと、TACA様のブログでは1年のバックテストが掲載されている。
ただ、グラフのみで個々の取引結果を見ることはできない。
そんなAMSERだが、販売停止になるまでの間に驚くべきことに142名の方がお買い求めになった。
5万円×142名=710万円 (@@;)

1年は3カ月よりは長いけど、バックテストの期間として果たして十分といえるのか?
相場は少しずつ変わっていく。
1年のバックテストでは本当にそのEAにエッジがあるのか、たまたま直近1年の相場に合っているだけなのか、わからないと思う。

いろいろなEAのバックテストの期間をみると、長いと10年だが、5年、3年も結構ある。
相場は変わるので、10年ではなく、直近3年とか5年とかで最適化した方がよいという開発者もいらっしゃる。
でも、3年、5年で最適化して、最適化した期間は当たり前ながら綺麗な右肩上がりだけど、その前は右肩下がりだったり、ヨコヨコだったりってどうなの?
やっぱり3年、5年で最適化しても、なお、10年間のバックテストで右肩上がりになってほしい。
バックテストの期間が短いっていうのは、その前の成績が悪いから出していないという可能性もある。

バックテストの取引回数との兼ね合いもあるけれど、バックテストの期間は最低でも5年以上、できれば10年くらいあって、きちんと損益曲線が右肩上がりでないと、いろいろな相場に対応できるとはいえないのではないかな。

短い期間のバックテストは要注意!

クリックしていただけたら嬉しい!


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