相場が変わる!?

相場は変わっていく。
そのため、バックテスト上はエッジがあるEAであっても、必ずしも実績が残せない場合があるということは、常に覚悟しないといけない。

例えば、朝スキャのEAを利用する人が増えれば、そのストップロスを狙うというトレードが生まれるかもしれない。
また、近年、突発的な大きな値動きが増えている。
記憶に新しいところなら、今年の10月7日のポンド暴落。
それ以外にも、何度も起きている。
アルゴリズム売買が増えたためなのか、AIのせいなのか、誰かの太い指なのかわからないが、コンピュータ取引が増えていることが影響していることは確かだろう。
以前の記事で書いた、ニュースの言葉に反応してトレードするAIの登場。

あと、他の相場との関連で為替を取り引きするアルゴリズム、AIなんてのもあるかもしれない。
市場が小さい方が感応性が高いので、株や金利、原油といった小さい市場の状況で為替という大きな市場で取引をする。
株式相場が下落すれば円買い、上昇すれば円売り、日米金利差が狭まれば円買い、開けば円売り。
トランプ相場の乱高下はその可能性を示唆しているように思う。
原油相場の上昇下落で、カナダドル、豪ドル、ノルウェイクローネの買いや売りなんてのも。

過去になかった動きが加速すると、バックテスト上はエッジがあったEAも損を重ねることになりかねない。
それはバックテストが間違っていたわけではなく、相場が変わるからだ。

どうしたらよいか?
イベントについては従来よりずっと値動きが激しくなっている。
また、イベントのあとだけでなくイベント前も市場が薄くなり、乱高下しやすい。
したがって、イベント前後はEAを止める。
それから、夏休みシーズン、クリスマスシーズンも市場が薄くなり、乱高下しやすい。
そこもEAを止めるが望ましい。
でも、夏休みシーズンは7月下旬から9月上旬まで続いて長いので悩ましい。
あんまり止めると、動かす時がなくなっちゃう。

突発的な値動きは予想のしようもないので、どうしようもない。
ストップロスのないEA、マーチンのようにリスクが大きすぎるEAは使わない。
そして、いろいろな戦略、いろいろな通貨ペアのEAでポートフォリオを組んで、リスク分散するくらいだ。

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