バックテストはここを見ろ(4)

MT4のバックテストをみるとき、PFとともに重要なのがドローダウン。

ドローダウンには絶対ドローダウン、最大ドローダウン、相対ドローダウンがある。

絶対ドローダウンは当初の資金最も減少した時のドローダウン。
最大ドローダウンは損益曲線の山と谷の差が最大だったところのドローダウン。
相対ドローダウンは損益曲線の山のところの資金に対して、山と谷の差の割合が最大だったところのドローダウン。

絶対ドローダウンは最初に大きなドローダウンがあると大きくなるだけなので、バックテスト期間すべてを評価するのに適していない。
相対ドローダウンも山のところの資金に左右されるので、やはりバックテスト期間すべてを評価するのに適していない。

最も重要なのは最大ドローダウン。

どれだけのロットで、最大ドローダウンの損失がどれだけかを見るべき。
%は初期の資金が多ければ小さくなるし、少なければ大きくなるので、意味がない。

たまに複利でバックテストをしているEAがあるが、複利ではロットが変わるのできちんと評価できない。
私なら複利でバックテストをしているEAは絶対に買わない!
バックテストの正しい評価なしに買うのはリスクが大きすぎるもの。

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