バックテストはここを見ろ(3)

MT4のバックテストで最も注目されるのところの1つはPF(プロフィットファクター)
PF=総利益÷総損失
PF2ならば利益が損失の2倍だったということになる。
PF0.5ならば利益が損失の半分、言葉を変えれば損失が利益の2倍。
PFは大きいほど損失に対して利益が大きいことになる。
だから、PFは大きければ大きいほどよいと書きたいところだが、そこに落とし穴がある。

どんなEAも開発するときは多かれ少なかれ最適化を行う。
利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAは勝率が高い。
コツコツドカン型で、ちょこっとずつ勝って、たまに大きく負ける。
そうした勝率が高いEAを最適化でパラメーターをいじくるすると、数少ない大きな負けは排除されることになる。
結果、PFは2以上の素晴らしいEAができあがる。

しかし、最適化は後出しジャンケンなので大きな負けを排除できるけど、実践では必ず大きな負けを経験する。
ナンピンマーチン型のEAなんて、4年も5年も利益をコツコツ積み上げ、あるときドカーンと負けてそれまでの利益を吹っ飛ばしたあり、ひどいときは口座破たんする。
販売中止になったけど、実際にそういうEAがあった。もちろん、バックテスト上は高いPFだったけどね。
逆に、1ポジの利大損小のEAは勝率が低く、負けが多いため、最適化で負けを排除することは難しい。
そのため、利大損小のスイング型EAはPFがあまり高くない。

PFの値って、どんなタイプのEAかによって左右される。

だから、PFが高ければ高いほど高性能とは違う。

PFが高いEAばかり買い求めると、スキャルピング系、多重ポジのナンピンみたいなEAばかりになってしまう。
1ポジ利大損小のスイング型EAでPF2以上はインチキしなければ無理なので。
とはいえ、最適化とは下駄を履いているようなもので、PF1.1のように低いと、ちょっと大丈夫かなという気持ちになる。

利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAのPFは参考程度に。
利大損小のスイング型EAならば、PF1.3以上くらいを目安に。

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