成績の報告のスタート

自分の成績を報告するのは気が進まなかった。
成績が良いときに報告すると、損失が膨らんでいる人に申し訳ないような。
成績が悪いときは自分自身も気が重い。
それでも自動売買をしている人にとって参考になることもあるかもしれないと思い、成績報告をすることにした。
さすがに金額はちょっと・・・なので、各月pipsで。
2017年4月からスタート。

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投資におけるAI

日経新聞でAIの文字を見ない日はない。
当然、投資の世界でもヘッジファンドがAIでの運用を始めている。
トレードは金融市場のお金の奪い合いをしているわけで、AIがどんどん儲けるとすれば誰かが損をしている。

孫子いわく「彼を知り、己を知れば、百戦して危うからず」
ということで、AIについて少しでも理解しようと「グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビックデータ編 日経BP社」という本を読んでみたが、よくわからん。。。

ただ、AI自体が自動的に進化していくことはわかった。
あと、為替相場、株式相場、商品相場などいくつかの相場、日足や時間足を見て利益があげられる確率が高い相場を選ぶ、相場に応じて最適なテクニカル分析を選択する、イベント情報やニュースまで活用するとかいろいろできそうで、戦略の幅を広く持てるのではないかと思う。

ものすごく頭のいい人たちがやっているわけで、将来的に勝つのは難しいかな。
MT4のEAも、ミラートレーダーも儲からないと悟ったら、さっさと撤退しようと思う。

ちなみに私はロボアドバイザーについては否定派。
ロボアドバイザーに手数料を払うくらいなら、自分で投資のタイミングや資産分散を考えたい(笑)

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稼働停止した朝スキャ - 追加

もう一つ稼働停止した朝スキャがあった、WallStreetAsia。
WallsStreetRoboのおまけとしてもらったもの。
私の手元にあるマニュアルの推奨は何と8通貨ペアGBPUSD、USDJPY、GBPCAD、GBPCHF、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDCHF。

myfxbookでWallStreetAsiaのフォワードがみられる。
右肩上がりの優秀な成績。

しか~し、日本時間の早朝はただでさえスプレッドが開きやすい。
ましてマイナーな通貨ペアはどうしても大きく開くし、滑りやすい。
デモでどれだけ優秀な成績でも、リアル口座では厳しいと言わざるを得ないというのが私の結論で、稼働を停止した。
動かすとしたらUSDJPYくらいだけど、それなら他の朝スキャの方が優秀そう。

あと、ついでに書いておくと、myfxbookのフォワードはマニュアルの推奨の8ペアではなく、GBPUSD、USDJPY、GBPCAD、EURCHFの4通貨ペアだけ。
myfxbookのフォワードも以前はマニュアル通り8通貨ペアだったように記憶している。
デモなのでいくつものパターンで稼働して、成績がよいものだけ見せるという操作をしている疑い。。。
ここの会社のmyfxbookのフォワードのひとつが突然みられなくなったということがありましたので。

一応、販売ページはこちら。

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稼働停止した朝スキャ

以前に稼働停止の朝スキャとして、Racco と WhiteBear EURUSDを取り上げたが、それ以外にも稼働停止した朝スキャがある。

まず、Egoist。
fx-onの販売ページをみると、2014年8月発売から2015年6月ごろまでフォワードテストで右肩上がりの損益曲線で利益を積み上げ、400名以上が購入。
しかしながら、2015年7月以降10月くらいまで右肩下がりのドローダウンとなり、その後もアップダウンを繰り返しながらの横這い。
私は2014年11月に稼働開始して、fx-onのフォワードテストと同様にかなり利益を得た。
しかし、2015年4月以降調子が悪くなり、ポジション数を減らしたり、SLを幅を大きくしたりしてみたけど、それでもなかなか調子が上がらず2016年11月に稼働停止。
Egoistは利益をトレーリングストップで伸ばしていく機能が付いており、その点は評価できると思う。
ただ、10個の多重ポジはバックテスト上はよくても、フォワードは厳しい。
Egoistの反省から多重ポジのEAは購入しないというルールを決めたのだ。

トレンド追従型のシンプルなEAです
EGOIST (USDJPY)
EGOIST (USDJPY) | fx-on.com

もうひとつは Nekoboo_Core2_Spec.L。
fx-onの販売ページをみると、2015年11月発売から2016年5月ごろまでフォワードテストで右肩上がりの損益曲線で利益を積み上げ、Egistほどではないが100名以上が購入。
2016年夏以降大きなドローダウンがあり、それ以降は横這い。
私は2016年6月に稼働開始して、2017年1月に稼働停止。
ちょうど大きなドローダウンが始まるところで稼働開始したわけで、結果は言うまでもなく散々。
こちらは2つのロジックでリスク分散することになっていたが、同時にSLのことも多かった。
また、朝スキャでエントリー時間の制限がある上に、リスクを減らすためエントリーを厳選しているためエントリー頻度が少ない。
いくらエントリーを厳選しても、バックテスト上はともかく実践ではドローダウンが起こる。
エントリーが少ないため、一度大きなドローダウンを起こすと回復が難しい。
Nekoboo_Core2_Spec.Lの反省から、リスク低減にこだわりすぎず、エントリーがそれなりにあるEAの方がよいと思っている。

ドローダウンを抑えたライトスペック
Nekoboo_Core2_Spec.L
Nekoboo_Core2_Spec.L | fx-on.com

fx-onのトップページには好調なEAがずらりと並んでいる。
かつてトップページを賑わしたEAのうち、現在もトップページに並んでいるのはほんのわずか。

調子がよさそう!だけでポチッとするのはやめよう!

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ロットの決め方

EA採用のルールはあるが、ロットの決め方のルールがまだない。

現状、新しいEAを買ったら最大のSL、ポジション数、トレード頻度などを勘案して、他のEAなどと比べてロットを決定している。
最初は小さ目のロットで、ある程度の実績を積んだらロットを増やしている。
でも、大きく負けるとロットを減らすこともある。
それで、だいたい6か月くらいでロットを決めて、その後はロットをいじらないのが原則。

調子がよいからとむやみにロットを上げると大きなドローダウンを引き起こしてしまう。
大きなドローダウンでロット数を減らせば、次に調子が上がったときに回復できない。
そしてEAにエッジがないと思ったら、ロットを減らすのではなく稼働を停止している。

バルサラの破産確率などを用いてロットを決めるルールができればよいが、ナンピンするなどの複数ポジではバルサラの破産確率はあてにならないはずだし、それ以外によいアイデアもない。
そもそもバックテストは参考にしかならないし。
fx-onなどのフォワードテストを参考に、最初のロットを決めるルールができればよいなあ。
今度考えてみよう。

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行列のできるEA鑑定団

トレンドストリーム社の行列のできるEA鑑定団!

優秀なEAをたくさん開発しているトレンドストリーム社の鑑定結果。
SSに輝くのはWhite Bear Z USDJPY、Beatrice-07、さざなみ。
White Bear Z USDJPY、Beatrice-07は販売実績も抜群で、順当だが、さざなみは正直意外。
ロングのみとショートのみを裁量で切り替えるのなら自動売買ではないと思うが。。。

鑑定結果以外にも「MT4のEA、購入時に知っておきたいこと(前編)」、「MT4のEA、購入時に知っておきたいこと(後編)」など、初心者の参考になることがいろいろ書いてある。

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SilverCoyote

現時点で使っている朝スキャは、WhiteBearZ USDJPY & EURJPYとSilverCoyoteの3つのみ。
以前はもっとたくさん使っていて、朝起きて「おはぎゃー」となったことがあった。
「おはぎゃー」となると朝から気分がよくない。
だから、朝スキャは3つぐらいで十分というのが今の気分。

SilverCoyoteはトレンドストリームという会社が開発したEA。
ポジションは3つ。
一定の利益を確保すると、SLを上げて徐々に伸ばす機能が付いており、そこがWhiteBearZとは違う点。
そのため、fx-onのフォワードテストをみても、最大利益が38,100円、最大損失が27,665円(2017年4月10日現在)とスキャルピングEAながら最大利益が最大損失を上回っている。
週末のポジション手じまい機能がなかったが、バージョンアップで実装された。
今年に入って2月、3月はドローダウンがあって苦しい状況ではあるが、実績のあるトレンドストリーム社のEA、復活を期待したい。

夜明け時、勝率75%のハンティング!(15分足/USDJPY他)
SilverCoyote(Basic版)
SilverCoyote(Basic版) | fx-on.com

なお、トレンドストリームが開発した、同じくUSDJPYの朝スキャEAとしてBlackPantherがある。
こちらは最大ポジションが15で、ガンガン攻める。
私のEA採用ルールには「6以上の多重ポジでない」というのがあるので、使いませんが、攻めたい人(大きなドローダウンに耐えられる人)にはいいかも。

真夜中に目覚める攻撃的ドル円スキャルパー。飼い主様、募集中。
BlackPanther USDJPY
BlackPanther USDJPY | fx-on.com

追記
トレンドストリーム社はHPでSilverCoyoteでUSDJPY以外のEURJPY、AUDJPY、GBPJPYのバックテストも公開している。
いずれの通貨ペアも右肩上がりなのは素晴らしい!
特にEURJPYは秀逸でそのまま使える。GBPJPYも十分可能。
すべて円がらみなので、複数通貨で稼働すると一緒にドローダウンする可能性があり、ロットを抑える必要はあると思う。
いずれにしてもかなり優秀なEAなのは確か。

追記2(2017年4月18日)
SilverCoyoteをEURJPYでも動かすことにしました!

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プロの戦略

大きな資金を動かしている、ヘッジファンドなどのファンドマネージャーが金融市場をどのように見ているのか知るために参考にしているのが、西山孝四郎 様(石原順 様 同じ方です)の記事やラジオ番組。

ブログ「石川順の日々の泡」
西山孝四郎のマーケットスクエア(マネースクエア・ジャパン提供)ラジオ番組、金曜日15:10~16:00 番組終了後も視聴可

石原順 外為市場アウトルック(楽天証券)木曜日夕方更新

マーケットの最前線 石原順 (岩井証券)月曜日更新

米国で3回目の利上げのあと、株式市場はおかしくなる可能性が高いそう。
そうなると、為替は円高?
いずれにしても、日経新聞なんかとは違った視点の話は興味深い。

ラジオ番組のマーケットスクエアで西山氏が話していたところによると、ファンドの運用を3つの方法で行っているとのこと。
1つ目は裁量トレード。為替市場は24時間なので、北米、欧州、日本で8時間ずつ対応している。
組織力ですねぇ。
2つ目は自分たちで開発したプログラム売買。Bank(銀行)と表示されると、取引は休止。
プログラムを動かしたり止めたりしているらしい。
3つ目は通常の自動売買。こちらは動かしっぽなし。
いろいろな運用方法を取り入れているのは、リスク分散と運用成績の安定化なんだろう。

3月31日の放送の最後の方に西山様は面白いことをおっしゃっていた。
「優れたシステムというのはどんな商品であれ、どんな時間帯であれ、何でやっても通じないとダメなんです。例えば、ドル円だけMACDの何日でやれば儲かるなんていうのは最悪のシステム。すべてに拡張できないとシステムの確実性がない。
最適化なんてアホでもできる。
過去の結果が出ているんだから。例えば20日移動平均で儲かる、そんなのは当たり前。過去の検証をしたらわかる。でも、そんなものでは儲からない。」

最適化も、バックテストもバッサリ。

バックテストがよいのは当たり前、バックテストがよくても儲からない。

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Racco & WhiteBear (EURUSD)

fx-onで最も多く売れたEAは、多分、ラッコ様の WhiteBearV3、963個も売れている。

トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
900本ご購入御礼!・Forex White Bear V3 | fx-on.com

WhiteBearV1やV1EXなどはさまざまなブローカーの口座開設などのプレゼントEAにもなった。
EAの名称にEURUSDと通貨ペア名が付かないのはWhiteBearシリーズとして最初に開発されたから。
他のWhiteBeaシリーズとともに早朝スキャル。

Raccoもラッコ様の早朝スキャルで、WhiteBearの原型となったものだろう。
RaccoV1がプレゼントEAになったことがあり、私もプレゼントでいただいた。
RaccoV1は60分足で順張り、5分足で逆張り、リミットに刺さるか、ストップに刺さるかしないとクローズしない。

復刻版ラッコV1登場!
Racco V1(ラッコ祭り対象者限定)
Racco V1(ラッコ祭り対象者限定) | fx-on.com

RaccoV2は30分足で順張り、5分足で逆張り、リミットやストップ以外でクローズする機能がプラスされている。
Raccoの逆襲・・・?トレードを概ね米国時間に限定!
Forex Racco V2
Forex Racco V2 | fx-on.com

いずれのEAもかつては利益を少しずつ積み上げていたのに、2015年半ば頃を境に大きなドローダウンが頻繁に起こるようになり、哀れな損益曲線になってしまった。

理由はもちろんわからない。
私が推測するには、1つはスイスフランショックの影響。
ユーロ安になるとスイスがせっせとユーロを買っていたし、スイスの金融政策をあてにトラリピをしていた多くの投資家もユーロ安になるとユーロ買い、少しでもユーロ高になると利益確定を繰り返していた。
それがユーロのボラティリティを抑制していた。
そうした状況に最適化していたために、スイスフランショック後にボラが上がると大きなドローダウンを繰り返すようになったのではないかと。
もう一つの理由は、ボラはあるのにトレンドがなくなったこと。長くレンジ相場が続いている。
バーゼルⅢも影響しているかもしれない。
トレンド相場の押し狙いのトレードは失敗しにくいがレンジ相場は失敗しやすい。

私自身は、オアンダのプレゼントでいただいたWhiteBearV1だが、2015年秋には運用を停止した。
WhiteBearUSDJPYの購入でいただいた、RaccoV1は今年、2017年3月初めまで運用していたが、調子は上がらないまま大き目のドローダウンがあったので、やはり運用を停止した。

WhiteBearZ USDJPYなどは今のところ好調をキープしているが、日本のGPIF(年金積立管理運用独立行政法人)が外債を購入しなくなるなどの外的環境が変われば、注意が必要と考えている。
トレンドがないのにボラばかり大きくなれば危ない!

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