EAの運用停止

期待してEAを採用しても、残念ながら期待どおりにならないこともある。
私が運用開始する前はきれいな右肩上がりで利益を伸ばしていたのに、私が運用を始めると同時にドローダウンが始まるなんてこともやっぱりあるわけで。
もちろん、私の口座でも調子よく利益を積み重ねていたのに、ある日を境に、不調が始まることも。
それでも私は原則、6カ月は様子をみることにしている。

以前は、EAを買って1カ月くらいで運用停止したこともあった。
せっかく安くはないお金を払ってEAを購入して、1カ月で運用停止では話にならない。
いろいろ反省した結果、EA採用のルールができ、ドローダウンしても6カ月は様子見するくらいの余裕が生まれた。

6カ月様子を見たうえで、相場状況やEAのポジション取りなども考え合わせ、完全に運用停止するか、ロットを下げるかを決めている。
バックテスト以上のドローダウンが起きたら運用停止といったルールを決めている人もいるけど、私はそんなふうに厳密にはしていない。

完全に運用停止したあとも、fx-onのフォワードなどをチェックしている。
もし、復活の目があれば再び稼働しようと。
ちなみに、ドローダウンして一旦運用停止した後、復活したのはWallStreetRobo、Bandcross、Hippoの3つ。

BandcrossとHippoはドローダウン後、大幅なプログラムの変更が行われ、以前のEAとは別物というほどになった。
開発者の意地が感じられる。

統計的分析により最大1ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
BandCross3 EURUSD
BandCross3 EURUSD | fx-on.com

コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com

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駄目だ、こりゃ...

トランプ氏「自らが選んだ閣僚について「歴代政権の中で最もIQ(知能指数)が高い」などと称賛」(毎日新聞より)

トランプ大統領の就任前に停止!

私は、イベントのときは損小利大のスイングはそのまま、利小損大のスキャルは停止を原則としていた。

しかし、昨年のブレグジットあたりから、イベント時やちょっとした要人の発言で相場が大きく動くことが多くなった。
週末にメイ首相が何か行ったとかで今週初めの16日にポンドの大きな窓開け下落、
そして、17日のメイ首相の発言でポンドの巻き戻しの上昇。
昨日のドラギECB総裁の記者会見でユーロが結構下落した。
いつも言っていたことと変わらんと思うが。
イベント時や要人発言をエサに、AIなのか何なのかはわからないが、
システム売買が結構行われているのかもしれない。

昨年のブレグジットや米国大統領選でQuickShiftも大きくやられたことを考え、
今年はイベント時は損小利大の自動売買も停止することにした。
とはいえ、すべてのイベントで停止していたら、稼働するときがなくなるし、
停止するにしてもタイミングも難しく、悩ましい。

MT4のユーロドルの買いのポジションは18日の朝、1.07を超えたところでエグジット!
自動売買より裁量トレードした方がいいんじゃない!と思うほど絶妙のタイミング(笑)
GBPJPYの買いのポジションは昨日、19日の夕方にエグジット。
こちらはドラギ総裁の記者会見を待った方がよかったことになるが、
どっちに転ぶかわからないので、リスクを避けたということでよいでしょう。
それ以外は順次、ポジションがなくなったところで止めた。

QuickShiftなどのミラートレーダーのストラテジーは本日10時のイエレンFRB議長の発言の前にエグジット。
すべての止めたあと、為替係長様のメルマガみたら為替係長様もすべて停止するって。

ノーポジションで、1月もそこそこ利益を上げたので、気楽です。
でも、今後、イベント時にどうするかは本当に悩ましい。
イベント時にいつも裁量で止めていたら、自動売買ではなくなってしまう。。。

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損小利大 対 損大利小

EA開発者のブログへ結構おもしろいことが書いてある。

絶好調のSwallowの開発者のあっきー様は損大利小のスキャルピングEAには厳しい見方。


行き過ぎからの戻りを狙うスイングEA
Swallow | fx-on.com

あっきー様のブログから絶好調のSwallowの無料ダウンロード(私も来週から稼働開始!)

一方、私の口座で大活躍のブレイクスキャルシステム開発のしがないあらさー様は損大利小がダメなわけではないと。

ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
ブレイクスキャルシステム
ブレイクスキャルシステム | fx-on.com

私の結論を言えば、損小利大も損大利小もそれぞれメリットデメリットがあるという、常識的な話に落ち着く(笑)

ただ、損大利小の勝率が高いタイプのEAはバックテストのPFが高くでやすい。
バックテストでは後出しじゃんけんの最適化により、巧妙に負けが回避されるため。
また、実運用でスプレッドの開きやスベリの影響を受けやすいのも損大利小のスキャルピング。
したがって、損大利小の勝率が高いタイプのEAのPFは当てにならないことが多い。
特に、取引頻度が低いEA、バックテストで取引数が少ないEAは要注意。
PFが2以上のEAはおしなべて損大利小の勝率が高いタイプ。
まあ、PFが2以上は、残念ながら絵に描いた餅と覚えておこう!

だけど、損大利小の勝率が高いタイプのEAにエッジがないかというとそんなことはない。
よいEAはある。
それらのEAで重要なのはフォワードテスト、それから取引がそこそこあることかな。

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EA採用のルール―追加

まだ、EA採用のルールがあるのを忘れてた。

6.バックテストの期間が5年以上(できれば10年以上)
7.バックテストの取引数が1,000回以上

6や7はバックテストの信頼性の観点から決めている。
目安なので、バックテストが4年だけど、フォワードが2年あればOKとか、
バックテストの取引数が例えば950回でも総合的にみてOKの場合がある。

でも、fx-onにはバックテストが1年未満のものも販売され、結構たくさん売れて、びっくりする (@@;)
1年未満なんていうのは問題外。

昨年、8個のEAを買って、4個は購入代金を回収して収益を上げることができた。
8個のうち、1個だけは稼働を止めたが、7個は稼働継続。
昨年は購入代金が回収できなかったEAも今年に期待!

そして、今年は何と年初から3個もEAを買ってしまった!

半年くらいまでに購入代金を回収できるくらいのロットを維持できる資金を持っていなければ、
EA貧乏になってしまう。
EA貧乏って、トレードの利益よりもEAの購入資金が上回っていること。

EA貧乏にならないためには、
自分の資金量を考えて購入するEAの数を考えることが重要!


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EA採用のルール

英国はメイ首相が何か発言したとかで、週明けの今日のポンド円は2円も窓開けして、下落した。
荒っぽい相場。
荒っぽい相場のとき、EAは損失を重ねることが多いので心配。。。
ただ、QuickShiftはポンド売りしていて、含み益が膨らんでいる (^-^)/ 

私のEAの採用ルールを書いておこう。

1.半年以上の良好なフォワードテスト
2.バックテストのPF1.3以上
3.6以上の多重ポジでない。
4.ナンピン・マーチンでない
5.スイスフランがらみのペアではない。

フォワードテストが短いのに、すぐに販売停止予定の場合、ご縁がないとあきらめる。
そういう売り方は納得できないし。
値上げに釣られて、慌てて買うのもNG。
痛い目に何度か合って反省した結果。
フォワードテスト半年でも短いくらい。
本当は1年くらいは見るべきなのかも。
fx-onであれば、フォワードテストのポジション取りもチェック。

PFは高いほどよいと思っているわけではない。
PF2なんて所詮絵に描いた餅だし。
でも、最適化して下駄を履いて、それでも1.3を下回るのは有効性に疑問を感じるので。

多重ポジ、特に含み損があるとポジを増やすのは、後出しじゃんけんのPFは高く出るけど、
大きなドローダウンに見舞われる可能性が高い。
ポジは5までのEAで、それ以上の多重ポジEAには手を出さないことにした。

ナンピン・マーチンは破たんが怖い!
私がテラスで買ったEAで、ナンピン・マーチンEAがあった。
開発者は「ナンピン、マーチンゲールとは一線を置く独自のmultiロット」と言ってたが、
2つ買ったEAのうち1つのEAは販売停止、もうひとつは大きなドローダウン。
販売停止になった理由は多分、あなたの想像どおり。
私は危ないときは止めていたので、EAの購入資金の元が取れなかったくらい。
購入資金は高い勉強代。

スイスフランがらみのペア回避は、スイスは長らく市場介入をしており、その間のバックテストは当てにならないから。
そして、今も市場介入をすることがあるらしい。
よって、スイスフランがらみのペアは自動売買に向かないと考えた。
スイスフランショックで大損したので、スイスフランが嫌いっていうのもあるけど。

そして、1から5を満たしつついくつかの優秀なEAを生み出している開発者のEAであればなおよい。
開発者のブログを読んだり、いろいろ質問したりすると、
その開発者の資質(開発の技術だけでなく、人柄も含めて)が少しわかり、
購入を決めるときの参考にしている。
ただ、当然、すべてがわかるわけではないし、購入してからわかる部分もある。

それから開発者自身がそのEAで運用していることも。
開発者が自分のお金を賭けていないって、自分のEAを信用していないことになるから。
私だって、開発者が信用していないEAは使いたくない。

EA買いたい買いたい病だと、EA貧乏になってしまう。
自分の運用資金も考えて、EAを厳選することも大切っと、自分に言い聞かせる。

そう、私はEA買いたい買いたい病!

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ブレイクスキャルの変調

私のポートフォリオの一番の稼ぎ頭はQuickShiftだが、次いで稼いでいるのがブレイクスキャルシステム。
昨年のMT4の稼ぎの半分程度はブレイクスキャルが稼いでいる。

ところが、オアンダベーシックで自動売買ができなくなり、かなり影響を受けている。
その上、どうも新年になってから調子がおかしい。
一言で言うと、「狙われている!」

開発者のしがないあらさ様によれば、本EAは「”ブレイクアウトの瞬間”は、価格が跳ね上がるポイントであるその「瞬間」を掠め取ることを戦略としている。」
ところが、現状は価格が跳ね上がらずに、そこが天井や底になって反転して、大きな損切りが発生している。

新年の値上げを前に、年末かなり売れて、fx-onの1位となっていた。
新たに購入した人で、大きなロットで行っている人がいるのかもしれない。
ブレイクスキャルのようにわずかなpipsを抜くものは、
あまりに多くのEAが走り、大きなロットの注文が一度にたくさん出ると、相場が荒れてしまう。
EAが相場を変えて、バックテストを行った過去の相場とは違ってしまうということ。

本日の米国小売の指標発表でも大きく振れて、あっという間に大きな損切りとなってしまった。
私の損失は誰かの利益。
逆指値を狙って、強引に引っ張って、利益を得ようとする人(システム?)があるのかもしれない

建値ストップモードなしは撤退しすることにした。
建値ストップモードありはどうするか、思案のしどころ。
面倒だけど、指標時はストップさせるか?
あるいは少し様子見をした方がよいか?
今までずいぶん稼いでくれたので、悩ましい。

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QuickShift

新しい年になっても、ブログの更新がなかなかできません。。。
私ごとですが、実は・・・初めてインフル発症しました(涙)
新幹線に乗れずに、帰省したまま。
家族にインフルをうつし、バイオテロと言われました。。。

今年は新年早々、ひどい目に会ったのですが、
「終わりよければすべてよし!」にしたいと思っています。
応援よろしく!

さあ~て、私のポートフォリオで最も大きく賭けている「QuickShift」について。
ミラートレーダーの最強ストラテジーはQuickShiftだと思う。
21の通貨ペアで稼働できる。
ポジションは1つ。
売りと買いは交互。

成績についてはミラートレーダーの口座を開設すれば誰でもみられるが、
開設する前にみたいという人は、めたろうさんの検証ブログへ
めたろう様と私は同じ頃、QuickShiftの多通貨稼働を始めている。
めたろう様のブログを見つけて、「同じことを考えている人がいる!」と嬉しかった。

私はスイスフランは嫌いなので、スイスフランがらみの通貨ペアを除いた18ペアでQuickShiftを稼働。
ポンドがらみなどの大きめの通貨ペアはロットを少し小さくしている。
私の口座の昨年の実績は月単位で8勝4敗。
一昨年は月単位で7勝5敗。
通貨分散によるリスク分散も思ったほどなく、QuickShiftも負けるときは負けるので、
18ペアも動かしているとそれなりにドローダウンが大きい。
それでも、実績をみれば優秀なストラテジーだということがわかる。

QuickShift細かい損切りはしないので、雇用統計などのイベント時もストップしないまま。
昨年のブレグジットや米国大統領選も稼働してたら大きくやられたので、さすがにあまりに大きなイベントは止めた方が無難。
ブレグジットのときは、開発者がポンドがらみのペアは事前にクローズしてたけど。

ミラートレーダーは5千通貨からなので、資金的に多通貨ペアは難しい場合は5ペアくらいでもよいのでは。

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明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます!

欲張らず、リスク管理を徹底して、FX自動売買をしていきたいと思います。
今年は、このブログで私が使っているMT4のEAやミラートレーダーのストラテジーのレビューもする予定です。

本年もよろしくお願い申し上げます。

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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