クリスマスと年末年始

為替は原則、月曜日にオセアニア市場で始まり、土曜日の朝、ニューヨーク市場で終わる。
西ヨーロッパ時間だと、月曜日0時に始まり、金曜日の24時に終わるので、日足がきれい。

ところが、クリスマスの前後と元日だけは例外。
この時期、欧米勢の多くがクリスマス休暇となるため、市場が薄くなり、値動きがいつもとちょっと違う。
そこで、MT4のEAやミラートレーダーのストラテジーを止めてしまう人が多くなる。

クリスマスや年末年始はFXを忘れて、ゆっくりしたいしね。

でも、私はスイング系で日足が関係ないのは動かしている。
やっぱ、動かさない方がいいかなあと、動かした方がいいかなあと悩みはつきない。
自分ながら病気かな~と思う、今日この頃です。

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来年はコストプッシュ・スタグか?!

円安の動きがかなり急激。株高も。
クリスマスを前に一休みするかもしれないが、
これで終わるとは思えない。
日銀の指値オペが効いている。
何せ、金利上昇を防ぐためにヘリコプターマネーをするのだから。

人手不足も深刻。
先日、日経新聞朝刊の紙面の3分の1に、
東証一部上場企業が2017年新卒の追加募集の広告があった。
びっくり。

来年は円安による輸入品の価格上昇と人手不足の賃金上昇で、
コストプッシュによる物価上昇か?!

年金制度改革で、物価が上がっても年金世代の年金は増えず、生活は苦しくなる。
現役世代も賃金が上昇しても、上昇幅は物価に追い付かず、やはり苦しいだろう。
だから、物価が上がっても不況となる、スタグフレーションかな?

それでも、物価上昇をヘッジしようと、円売りや株買いが続けば、
思わぬ円安、株高かもね。
持たざるリスクとはやし立てる頃が円安や株高のピークか?!

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相場が変わる!?

相場は変わっていく。
そのため、バックテスト上はエッジがあるEAであっても、必ずしも実績が残せない場合があるということは、常に覚悟しないといけない。

例えば、朝スキャのEAを利用する人が増えれば、そのストップロスを狙うというトレードが生まれるかもしれない。
また、近年、突発的な大きな値動きが増えている。
記憶に新しいところなら、今年の10月7日のポンド暴落。
それ以外にも、何度も起きている。
アルゴリズム売買が増えたためなのか、AIのせいなのか、誰かの太い指なのかわからないが、コンピュータ取引が増えていることが影響していることは確かだろう。
以前の記事で書いた、ニュースの言葉に反応してトレードするAIの登場。

あと、他の相場との関連で為替を取り引きするアルゴリズム、AIなんてのもあるかもしれない。
市場が小さい方が感応性が高いので、株や金利、原油といった小さい市場の状況で為替という大きな市場で取引をする。
株式相場が下落すれば円買い、上昇すれば円売り、日米金利差が狭まれば円買い、開けば円売り。
トランプ相場の乱高下はその可能性を示唆しているように思う。
原油相場の上昇下落で、カナダドル、豪ドル、ノルウェイクローネの買いや売りなんてのも。

過去になかった動きが加速すると、バックテスト上はエッジがあったEAも損を重ねることになりかねない。
それはバックテストが間違っていたわけではなく、相場が変わるからだ。

どうしたらよいか?
イベントについては従来よりずっと値動きが激しくなっている。
また、イベントのあとだけでなくイベント前も市場が薄くなり、乱高下しやすい。
したがって、イベント前後はEAを止める。
それから、夏休みシーズン、クリスマスシーズンも市場が薄くなり、乱高下しやすい。
そこもEAを止めるが望ましい。
でも、夏休みシーズンは7月下旬から9月上旬まで続いて長いので悩ましい。
あんまり止めると、動かす時がなくなっちゃう。

突発的な値動きは予想のしようもないので、どうしようもない。
ストップロスのないEA、マーチンのようにリスクが大きすぎるEAは使わない。
そして、いろいろな戦略、いろいろな通貨ペアのEAでポートフォリオを組んで、リスク分散するくらいだ。

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スプレッドと滑り

風邪をひきました
しばらくブログの更新ができませんでした(;д;)

さて、EAのバックテストと実際の成績の乖離の理由として、スプレッドとスベリの問題がある。

FOMCやECB、指標発表などのイベント時、そして多くのブローカーのメンテナンス時となる夏時間なら日本の朝6時、冬時間なら朝7時前後は、バックテスト時に想定しているスプレッドよりも大きくなる。
また、一部のEAはスプレッドフィルターが付いており、スプレッドが一定以上になるとトレードしないようになっているが、スプレッドフィルターによってエントリーのタイミングがずれ、結局損をしてしまうこともある。
FOMCやECB、指標発表などのイベント時はスプレッドが開くだけでなく、乱高下し、利小損大のスキャルピングEAは儲かるときは小さく、損をするときは大きくなるので、止めるのが基本である。

あと朝スキャルはどうしてもスプレッドが開く時間の取引になるので、朝のスプレッドが開かない業者を選ぶことが重要になる。
日本の業者だと、FXトレードフィナンシャルはスプレッドが開く時間が長いので注意。
スプレッドははfx-onスプレッド比較ページで確認できる。

滑りは注文した時点と約定した時点で値が異なることを言う。
呑み業者は必ず顧客側が不利になると言う人がいるが、日本の業者の場合はそんなことはない。

今はなき、アルパリジャパンがある日を境に指値で私の側に有利な滑りが発生して、トラリピ系EAに不具合が生じるということがあった。
そのとき、カスタマーセンターに聞いたところによれば、金融庁からの指導で、顧客側だけに一方的に不利な条件を押し付けてはいけないこととなったと聞いた。
実際、オアンダジャパンのベーシックも呑みだったけれど、滑りは有利なときも不利なときもあった。

当たり前ながら海外業者に日本の金融庁の指導はないので、顧客側の有利な滑りは滑らせずに、業者の利益になっているかもしれない。

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EA開発者を見極めよう!

EAを購入するときバックテストやフォワードテストが重要なのは言うまでもない。
それと同様、あるいはそれ以上に重要なのがどんな方がそのEAを開発したかということ。

当たり前ながら、EAは開発する人間を超えられない!

したがって、優秀なEA、エッジのあるEAを買おうと考えたら、そのEAの開発者を知ることが必要となる。
過去にどのようなEAを開発して、実績があるかどうか、ブログはどのような内容なのか、fx-onのコミュニティ(質問)でどのような回答をしているのか。

どんな優秀なEAであっても、大きなドローダウンは避けられない。
EAというのは好不調の波を繰り返しながら、長期的には利益を積み上げていくもの。
大きなドローダウンの度に稼働停止して、新しいEAを買っていてはEA代がかさむばかりで、利益はちっとも増えていかない。

大きなドローダウンで不安になったときこそ、開発者への信頼感が欠かせない!

あの方が開発したEAなら大丈夫という信頼感。
アナログっていうか、フィーリングっていうか、そういうことが結構大切じゃないかと思う。

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AIが相場を変える?!

最近、新聞でAIという言葉を見ない日はないというくらい、AIばやり。
EAにもAIがありますよ。

シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。
Beatrice-07
Beatrice-07 | fx-on.com

開発者の東京システムトレーダー様のブログによれば脳の原理を使っているとのこと。
脳の原理といえば、ニューラルネットワークですね、な~んて、よくわからん!
でも、ニューラルネットワークのAIなんて、凡人の私としては期待が膨らむ!
今までの実績も素晴らしい!

現在、世界中でどれだけのAIが為替市場の世界では使われているのだろう?
世界有数のヘッジファンドでトレーダーよりAI開発者の方が多いところもあるそうだ。
最近は、チャートの分析や値動きではなく、インターネット上の言葉に反応して取引するAIもあるそうだ。

今年の10月7日のポンドの暴落。
アルゴリズムでポンド急落か 離脱交渉めぐる記事きっかけ?
いろいろなニュースや記事、コメントなどの言葉に反応するAIがオランダ首相の言葉で大規模なポンド売りをしたのか???

米国大統領選の後の怒涛のドル高円安も説明がつかない、AIのせいではないか?という記事があったけど、わかなければ何でもAIのせいにしちゃっていいの?

とはいえ、相場に多くのAIが参戦すれば、当然、今までと違う相場になるだろう。
そのうちAI対AIの戦いになるのかしら?
いや、もう、AI対AIの戦いになっているのかしら?

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