スキャルEAはダメか?

以前の記事でご紹介した、カワセ係長さまのメルマガ。
今日、読んだら最後にEAの販売のお話が。。。
私はカワセ係長さまのEAを推奨したわけではありません。為念。
こういう展開を予想していなかった私。。。

カワセ係長さまはスイング派。
スキャルEAに対しては厳しい (><;)

でも、スキャルEAでそこそこ稼いでいる人も結構います。
私もそれなりに稼がせていただいています! o(^▽^)o

ヘッジファンドだって、コンピュータでスキャルやっていると思いますよ。
人間のプロトレーダーはしないでしょうが。
早さでコンピューターに負けますもの。

スキャルEAって、バックテストのPFが高いものが多い。
もちろん、そこは割り引かなくてはいけない。
PFが2以上なんてことはありえない。
コツコツドカンもある。

でも、勝率高いのでスキャルEAはやっぱり心に優しい!

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ポートフォリオのコツ

ミラートレーダーにしろ、MT4にしろ、1つのストラテジー、1つのEAではどうしても成績が安定しない。
損益曲線がずっと右肩上がりになることはありません。
成績を安定させるためには、ストラテジーやEAのポートフォリオを組むことが重要となってくる。

ただ、直近調子がよいものでポートフォリオを組むと、同じ通貨ペアや似たようなストラテジーやEAになりがち。
今年の前半はGBPJPYのスイング系の調子がすこぶるよかった。

ブラック企業並みに働く自虐自動売買システム
black(AUDJPY)
black(AUDJPY) | fx-on.com

カワセ係長が提案する第2のトレンドフォロー・スイングEAです。
GSP-FLOATING system
GSP-FLOATING system | fx-on.com

インヴァスト証券システム24(ミラートレーダー)のMultiagent(通称マルちゃんというらしい)のGBPJPYも素晴らしい成績!

しかし、どんなによいEA、よいストラテジーであっても、ドローダウンは免れない。
同じタイプ、同じ通貨ペアのEAやストラテジーは調子がよいときだけでなく、悪いときも一緒になりやすい。
したがって、ポートフォリオを組む時は、スイング系とスキャルピング系を混ぜたり、通貨ペアも分散させたりする方が成績が安定する。

ついつい直近、調子がよいものに目が向きがち。

似たものばかりでは、大きなドローダウンが待っている!

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バックテストはここを見ろ(4)

MT4のバックテストをみるとき、PFとともに重要なのがドローダウン。

ドローダウンには絶対ドローダウン、最大ドローダウン、相対ドローダウンがある。

絶対ドローダウンは当初の資金最も減少した時のドローダウン。
最大ドローダウンは損益曲線の山と谷の差が最大だったところのドローダウン。
相対ドローダウンは損益曲線の山のところの資金に対して、山と谷の差の割合が最大だったところのドローダウン。

絶対ドローダウンは最初に大きなドローダウンがあると大きくなるだけなので、バックテスト期間すべてを評価するのに適していない。
相対ドローダウンも山のところの資金に左右されるので、やはりバックテスト期間すべてを評価するのに適していない。

最も重要なのは最大ドローダウン。

どれだけのロットで、最大ドローダウンの損失がどれだけかを見るべき。
%は初期の資金が多ければ小さくなるし、少なければ大きくなるので、意味がない。

たまに複利でバックテストをしているEAがあるが、複利ではロットが変わるのできちんと評価できない。
私なら複利でバックテストをしているEAは絶対に買わない!
バックテストの正しい評価なしに買うのはリスクが大きすぎるもの。

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カワセ係長さまのお宝レポート!

SCH-Trandsystemなど優秀なEAを開発されているカワセ係長さま。

SCH-Trand system トレンドフォロータイプのスイングEAです。正攻法で利益をトコトン追求します。
SCH-Trend system
SCH-Trend system | fx-on.com

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3部構成で、1冊目を明日(11月24日)配布とのことです。

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バックテストはここを見ろ(3)

MT4のバックテストで最も注目されるのところの1つはPF(プロフィットファクター)
PF=総利益÷総損失
PF2ならば利益が損失の2倍だったということになる。
PF0.5ならば利益が損失の半分、言葉を変えれば損失が利益の2倍。
PFは大きいほど損失に対して利益が大きいことになる。
だから、PFは大きければ大きいほどよいと書きたいところだが、そこに落とし穴がある。

どんなEAも開発するときは多かれ少なかれ最適化を行う。
利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAは勝率が高い。
コツコツドカン型で、ちょこっとずつ勝って、たまに大きく負ける。
そうした勝率が高いEAを最適化でパラメーターをいじくるすると、数少ない大きな負けは排除されることになる。
結果、PFは2以上の素晴らしいEAができあがる。

しかし、最適化は後出しジャンケンなので大きな負けを排除できるけど、実践では必ず大きな負けを経験する。
ナンピンマーチン型のEAなんて、4年も5年も利益をコツコツ積み上げ、あるときドカーンと負けてそれまでの利益を吹っ飛ばしたあり、ひどいときは口座破たんする。
販売中止になったけど、実際にそういうEAがあった。もちろん、バックテスト上は高いPFだったけどね。
逆に、1ポジの利大損小のEAは勝率が低く、負けが多いため、最適化で負けを排除することは難しい。
そのため、利大損小のスイング型EAはPFがあまり高くない。

PFの値って、どんなタイプのEAかによって左右される。

だから、PFが高ければ高いほど高性能とは違う。

PFが高いEAばかり買い求めると、スキャルピング系、多重ポジのナンピンみたいなEAばかりになってしまう。
1ポジ利大損小のスイング型EAでPF2以上はインチキしなければ無理なので。
とはいえ、最適化とは下駄を履いているようなもので、PF1.1のように低いと、ちょっと大丈夫かなという気持ちになる。

利小損大、多重ナンピン、マーチンなどの特徴を持つEAのPFは参考程度に。
利大損小のスイング型EAならば、PF1.3以上くらいを目安に。

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ドル円150円は全然不思議じゃない!

ミセスワタナベがドル円の逆張りショートをしているらしい。
本当かなあ?
裁量取引にしろ、自動売買のグリッド取引にしろ、値ごろ感だけで損切り入れずに取引するのはとても危険!

過去のドル円のチャートをみてみよう。
円相場歴史:ドル/円チャート長期|1.10.20.30年推移

20年、30年推移のドル円チャートをじっと見てみる。
今後、ドル円150円は十分ありそうに思えるでしょ?

1995年4月に79.70円だったドル円は、1998年8月に147.63円になっている。
40か月かけて、値幅67.93円、月平均1.7円程度上昇していったことになる。
3年ちょっとで67.93円も円安になったのは、20年前の実際にあった出来事だ。

ドル円150円は全然不思議じゃない!
と頭の片隅に入れておこう。

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日銀のヘリマネで!?

次期大統領にトランプさんに決まり、乱高下はあったが結局は円安。
しかも、円安の勢いが非常に強い。
週末も少し弱含んだところがあったが、高値引けの110円80銭。
米国の金利高と日銀の指値オペで日米金利差拡大が円安の理由とされている。
理由は付いているが、急激な円安は何か不気味だ。

日本って金利が上昇したら国家財政が破たんするんですよね。
国の借金が約1,000兆円。金利5%になったら50兆円の利息を支払うことになる。
国の税収などの歳入が約100兆円なので、歳入の半分が利息に消えていくことになる。
まあ、すでに低金利で発行している10年国債、30年国債、50年国債なんてのもあるので、金利が5%になったからといってすぐにすべての国債の金利が5%になるわけではないけどね。
それにしても金利上昇で大きな利払いが必要となる。

メガバンクは長期の日本国債をずいぶん売ったそうだけど、地方銀行など山のように国債を保有している。
金利上昇って、債権の下落ですから、地方銀行の経営が怪しくなる。

だからこそ、今年の9月21日に日銀は金利ターゲットを導入したのかな。
債券の金利って、インフレだから、あるいはインフレなりそうだから上がるんですよね。
それを日銀がターゲットとしている低金利に抑え込んだら、金利による調整が行われないためインフレが止まらない恐れがある。

低金利に抑え込むっていうのは、日銀が市場より高値で国債をどんどん買うってことだから、ヘリコプターマネーなんですよ。
ヘリコプターでお金をばらまくと同じということ。
米国の金利が上昇しているのに、日本の金利だけを抑え込んだら、日米金利差拡大で円安が加速する可能性が高い。
インフレと円安が加速したら、日本人はみんな我先に円を売り、それがパニックを引き起こすかもしれない。
そして、インフレと円安はますます暴走!?

下記のブログで、大統領選の少し前に、「今年中に日経2万円、来年5万円と書いておこう」とあった。
ご本人も信じていないそうだ。
FXブログ笑えるトレード日記FX塾

私、目にしたときからメチャメチャ気になっている(笑)
来年5万円はともかく、今年中に2万円はありそうな。

日銀のヘリマネでインフレ、円安、株高が止まらない!?

確率はどれくらいだろう???

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FX自動売買は勝てるのか!?

FXの自動売買に否定的なことばかり書いたので、「4年自動売買やって勝てなかったってことですよね?」というコメントをいただきました(-_-;)
一応、利益を出しています。
スイスフランショックのときの大きな損失を補って、一応、勝っています。
あれさえなければ、結構、儲かっているんですけどね。。。

そもそも、どうして私がFXの自動売買を始めたのか。
株式も、外貨も、商品も、リートも、上がるときは一斉に上がるし、下がるときは一斉に下がる。
ポートフォリオとして、リスク分散できないんですよね。
かといって、裁量取引だ相場に張り付いていなければならない。
そこで、資産運用のポートフォリオの1つとしてFXの自動売買を始めたわけ。

成長している会社の株だって、毎年上がっていくわけではない。
プロの為替ディーラーだって、毎年勝ち続けることは難しい。
当たり前ながらミラートレーダーのストラテジーやEAだって、勝ち続けることは難しい。

多くのファンドは株式、外貨、商品と扱うものも、裁量、自動売買と取引手法も分散してポートフォリオを組んでリスク分散している。
個人投資家だって、FXの自動売買でトータルで勝つことはできるし、資産運用の有効なポートフォリオの1つにすることもできるはず。
もちろん、いろいろ勉強したり、考えたりすることは必要だけど。

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フルオートの行く末は?

ミラートレーダー(インヴェスト証券ではシストレ24)を提供しているプロバイダーは、おしなべて調子がよいストラテジーへの定期的な入れ替えを推奨している。
ストレテジーの入れ替えまで自動的にやってしまおうということで、インヴァスト証券はフルオートという機能までリリースされた。
しかし、本当にストラテジーの定期的な入れ替えは必要なのだろうか?

セントラル短資は口座開設者のみが見られるシストレ広場というコンテンツのなかで、ストラテジーのポートフォリオを組み、ストラテジーの定期的に入れ替えをして運用の見本を行っている。
口座開設者のみが見られるコンテンツなので詳しくは書けないが、ストラテジーの選択は、過去30日間の平均利益が○pips以上などのいくつかの条件によって行われている。
では、その成績はどうなっているのだろうか。

風林火山というポートフォリオでは、2013年3月から元金100万円で運用を開始して、一時は200万円ほどの利益を積み上げたが、その後は損失を重ねて最大で約70万円の損失となり、2016年10月現在でも約60万円の損失である。
このポートフォリオは公開されているので、200万円の利益積み上げたところで、スゴイ!3倍になっていると真似を始めたユーザーがいたら、最大270万円の損失になったということだ。
途中で止めると思うけど。
もうひとつシステム広場セレクション。こちらは2013年9月から元金500万円で運用を始め、一時280万円程度まで損失が膨らんだが、その後回復して2016年10月現在150万円ほど損失となっている。

3年以上続けて成績は全く安定せず、2016年10月現在で両方とも大きなマイナスである。
風林火山のドローダウンにいたっては、元金の2.8倍と醜いものとなっている。

セントラル短資のために一言付け加えると、他社も同様の試みをしたが上手くいかずに止めてしまった。
こんな成績でも続けていることは、顧客への情報提供という意味でえらいと思う。

しかし、各プロバイダーが薦める定期的なストラテジーの見直しをしたところで、利益を上げることは難しいということがよくわかる。
過去30日間が調子がよいからといって、次の30日間の調子がいいかどうかは5分5分。
そして、ミラートレーダーはスプレッドが大きいため、スプレッド分だけ損失が増えていくことになる。

インヴァスト証券のページをみると、フルオートのコンセプトは「ダメになったストラテジーを入れ替える」のではなく、「トップ級を常に選抜する」と。
さて、フルオートの行く末はどうなるのか?

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バックテストのここを見ろ(2)

EAなどの販売サイトのfx-onでAMSERというEAが5万円で売られていた。
売られていたと書いたのは、オアンダジャパンのベーシックコースの狭小スプレッドを狙ったUSDJPYのEAだったため、ベーシックコースで自動売買できなくなって、販売停止になってしまったから。
このEAはfx-on上のバックテストはたったの3カ月。
fx-onではバックテストがこんなに短くても販売可なのね。

一応、開発者のTACA様のために付け足すと、TACA様のブログでは1年のバックテストが掲載されている。
ただ、グラフのみで個々の取引結果を見ることはできない。
そんなAMSERだが、販売停止になるまでの間に驚くべきことに142名の方がお買い求めになった。
5万円×142名=710万円 (@@;)

1年は3カ月よりは長いけど、バックテストの期間として果たして十分といえるのか?
相場は少しずつ変わっていく。
1年のバックテストでは本当にそのEAにエッジがあるのか、たまたま直近1年の相場に合っているだけなのか、わからないと思う。

いろいろなEAのバックテストの期間をみると、長いと10年だが、5年、3年も結構ある。
相場は変わるので、10年ではなく、直近3年とか5年とかで最適化した方がよいという開発者もいらっしゃる。
でも、3年、5年で最適化して、最適化した期間は当たり前ながら綺麗な右肩上がりだけど、その前は右肩下がりだったり、ヨコヨコだったりってどうなの?
やっぱり3年、5年で最適化しても、なお、10年間のバックテストで右肩上がりになってほしい。
バックテストの期間が短いっていうのは、その前の成績が悪いから出していないという可能性もある。

バックテストの取引回数との兼ね合いもあるけれど、バックテストの期間は最低でも5年以上、できれば10年くらいあって、きちんと損益曲線が右肩上がりでないと、いろいろな相場に対応できるとはいえないのではないかな。

短い期間のバックテストは要注意!

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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