バックテストのここを見ろ!(1)

自動売買は基本的に相場のクセを狙って、確率の高い方に賭けて利益を上げようという戦略である。
例えば、時間足で順張り、5分足で逆張りでエントリーするというのは、5分足の逆張りは反転の確率が高いと見込んで、それに賭けることになる。
MT4では、利益が上がる確率が高いかどうかはバックテストで確認する。
しかし、先の記事に書いたようにバックテストは後出しじゃんけんなので、たまたま偶然で損益曲線が右肩上がりで利益が増えているのか、本当に利益が上がる確率が高いのか(それをエッジがあるという)はわからない。
偶然ではなく、エッジがあるというためには、バックテストの回数が重要になる。
バックテストの取引が1,000回以上あれば偶然ではなく、エッジがある可能性が高いそうだ。
ただ、多重ポジでナンピンするようなEAの場合、ナンピン分も含めて1回と考えた方がよい。
平均3ポジとるなら取引回数は3分の1と考え、取引回数は3,000回必要となる。
販売されているEAのバックテストをみると、1,000回以上は結構ハードルが高い。

バックテストの取引回数が少ないEAは要注意!

クリックしていただけたら嬉しい!


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com

トラリピは口座破たん!?

グリッドトレードは一定の間隔でポジションを次々に持ち、一定の利益が乗ったらあるいは一定の損失となったら手じまいを行うトレード手法である。
それを自動で行うEAがいろいろ開発されている。
トラリピはマネースクエアが提供しており、EAを使わなくてもグリッドトレードができるようになっている。
なお、トラリピはトラップリピートイフダンの略で、マネースクエアジャパンの登録商標となっている。

あるレンジでグリッドトレードを仕掛け、レンジを外れたら損切りするのであれば大きな問題はない。
ただ、レンジを見極めることが必要なので、裁量部分が大きく、儲けるにはそれなりに勉強や経験を必要とする。

一方、スワップポイントが付く一方向のみで、損切りなしでナンピンしていくグリッドトレードやトラリピは危険。
スワップポイントが付く一方向のみとは、例えばトルコリラ円の買い、南アフリカランド円の買いのみを行うということである。
上手くいっているときは簡単に利益が積み上がり、含み損も小さく、何とも心地よいトレードだ。
しかし、逆行すれば大きな含み損をかかえ、資金が少なければ口座破たんの恐怖にさらされることになる。
ロジックは簡単なので、どれくらい下がったらどれくらいの含み損になるかはエクセルでも簡単に計算できる。
その計算方法がわからない?わからない人は止めた方がいい、資金管理ができないから。

トルコや南アフリカの金利が高いのはインフレだから。
購買力平価の考え方からすれば高金利の通貨は安くなるのが運命。
トルコリラ円やランド円の過去のチャートが実証している。

ナンピンしなくてもレバレッジがかかっていればそれなりに含み損は大きくなる。
3万ロットの豪ドル円は証拠金が20万円もあれば買える。
例えば80円で買って、60円になったら60万円の含み損となる。

損切りなしのトラリピ、グリッドトレードの本質は損切りなしのナンピントレード
トラリピやグリッドトレードで80円で1円下がるごとに1万通貨ずつナンピンして60円になると、ポジションは20万ロットになり、証拠金は100万円以上必要となり、含み損も210万円となる。

スワップポイント狙いはレバレッジをかけず、ナンピンせずに円高のときに仕込み、じっと円安になるまで待つ。
高齢になるまでに何回かはチャンスがあると思ってやるくらいがちょうどよいと思う。

レバレッジをかけ、さらにトラリピやグリッドトレードでナンピンすれば、口座破たんの可能性は結構高い。
でも、初心者にはとっつきやすいのでお誘いは多い。
マネースクエアジャパンは上場企業だし、安心よねって。
マネースクエアジャパンが上場企業であることと、損切りなしのトラリピの危険性は全く関係ありません。

甘い言葉にご用心!

クリックしていただけたら嬉しい!


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com

騙されるな、MT4のバックテスト!

MT4で自動売買を行うときはEAを使う。
EAはエキスパート・アドバイザー(Expert Advisor)の頭文字をとっている。
EAは簡単に言えばプログラムである。
例えば、75日の移動平均線を21日の移動平均線が上に抜いたらbuy、下に抜いたらsellの命令を出せといったプログラムである。
そのプログラムで過去に儲かったかどうかを調べるのがバックテスト。

EAはfx-onやテラスなどいろいろなEAを販売しているサイトから買うほか、EAを開発した会社から直接買うこともできる。
そのEAを稼働して儲かると思わなければ誰も買わないので、サイトには必ずバックテストが付いている。
そのバックテストはどれも綺麗な右肩上がりで、利益を積み上げている。
素晴らしい!
EAを勝ってMT4で動かせばどんどん儲かるに違いない!
EA代が5万円だって、100万円儲かるなら安い買い物!

でも、バックテストは所詮、後出しじゃんけん。

EAを開発するときは必ず最適化(カーブフィッテングともいう)を行う。
簡単に言えば、バックテストが右肩上がりで利益を積み上げるようにパラメーター(プログラムの数値)を調整する。
だから、バックテスト上は綺麗な右肩上がりで利益を積み上げていても当然なのだ。
しかし、バックテストで綺麗な右肩上がりだとしても、実際にそうなることはほとんどない。
それでもドローダウンしつつも徐々に収益を積み上げていくEAならよい。
残念ながら右肩下がりで損を積み上げるEAもたくさんある。

一般にプログラムを必要以上にいじくりまわして綺麗な右肩上がりにすることを過剰最適化(過剰カーブフィッテング)という。
過剰最適化をした場合、実際にはは通用しないEAになると言われている。仮面をかぶっているようなもの。
しかし、通常の最適化と過剰最適化は紙一重で、何をもって過剰かということはなかなか難しい。
そして、過剰な最適化でなくてもバックテストと実際は乖離する。

綺麗な右肩上がりのバックテストを見て、くれぐれも儲かると早合点しないように。

クリックしていただけたら嬉しい!


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com

騙されるな!ミラートレーダー

ミラートレーダーはストラテジーを選んで自動売買をする。
ちなみにミラートレーダーのシステム提供元であるトレ-デンシー社は元々はイスラエルの会社らしい。
ユダヤ資本ってことですね。ユダヤと言えばベニスの商人を思い出す、関係ありませんが。

トレーデンシー社が提供しているストラテジーだけで300種類以上あり、インヴァスト証券のシステム24は独自に200種類くらい追加している(自分できちん数えたわけではないので、だいたいということで)。

ミラートレーダーの画面でストラテジーを探そうとすると、3カ月間好調なストラテジーがずらりと並んでいる。
初めてだとワクワクしますねぇ。私もそうでした。
儲かったら、美味しいものでも食べに行こうかと。

なんて、絵に描いた餅。。。ショボン~

1カ月のうちで勝つか負けるかを2分の1ずつと考えて、3カ月連続勝つのは1/2×1/2×1/2=1/8。
つまり、確率的に8種類のストラテジーのうち1種類くらいは3カ月間好調というわけ。
300も500もストラテジーがあれば、3カ月間好調なストラテジーもたくさんあるということ。
300種類×1/8=37.5種類、500種類×1/8=62.5種類

過去3カ月好調だったことは、次の3カ月好調である保証にはならない。
過去3カ月間好調なストラテジーを選んで運用しても、勝つか負けるかは5分5分。
スプレッドを考慮すると、実は5分5分よりも分が悪い(涙)
そして、3カ月後にミラートレーダーの画面をみると、上位のストラテジーはほとんど入れ替わっているだろう。

クリックしていただけたら嬉しい!


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com

FXの自動売買は儲かるのか!?

FXを始めて10年以上、ミラートレーダーやMT4で自動売買を4年以上経ったので、自分の頭の中を整理するためにブログを始めることにした。
自分用だけど、誰かが読んで参考にするならそれもいいと思ってネット上にアップしておこう。
自動売買をこれから始めようかな~と考えている人向き。
読む人いるかなぁ。。。

裁量トレードだと相場に張り付いていないといけない。
その点、自動売買ならセットすればあとは勝手にパソコンが動いて売買してくれて、お金を儲けてくれる。

ミラートレーダーに初めてログインしてストラテジーをみると、爆益のストラテジーがずらりと並んでいる。
MT4のEAを買おうとバックテストをみればどれも綺麗な右肩上がり。
実績のあるものを選べば、いくつかは調子が悪いこともあるかもしれないけど、全体では利益を積み上げていくに違いない。
ワクワク♪ワクワク♪ワクワク♪
儲かったら仕事辞めてもいいかな~、家族に何て言おうかなあ~なんて、ちょっと悩んだりする。

悩まなくていい、捕らぬ狸の皮算用だから!

残念ながら、簡単に儲けさせてはくれない。
儲からないとは言わないけれど、仕事を辞めてもいいくらい安定的に儲けるのは夢の夢。
仕事辞めるなら、多分、自動売買より裁量トレードの方がいい。

でも、仕事や家事の片手間でちょこっと儲けさせていただけることもある

クリックしていただけたら嬉しい!


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

優秀トレーダー&エンジニアの
投資ノウハウを今すぐゲット!
FX投資情報コミュニティfx-on.com

プロフィール

ココFX

Author:ココFX
FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR