秋は暴風雨か!?

自動売買とは関係ないけど、8月以降の相場に警鐘を鳴らすプロが多い。
西山幸四郎(石原順)さんとか、岡崎良介さんとか。
理由は、ズバリFRBやECBの利上げや緩和縮小。
高リスク資産から低リスク資産へのアセットアロケーションによって相場が変調をきたすと。
高リスク資産の株や新興国の債券が売られ、先進国の債券や円が買われる。
秋台風の暴風雨か、ショボショボの秋雨か、わかりませんが。
ただ、近年の相場をみると、バブルとバブル崩壊が繰り返されている。
暴風雨も覚悟しなければ。

そんなわけで、私は6月の終わりごろ7月の半ばに持っていた海外株の投資信託を売却した。
ただ、投信って翌日の基準価格で約定するから、リスクを下げるために何回かに分けて売却していたら、
全部売却しないうちに円高になってしまった(涙)
すぐに暴落ってわけでもないだろうが、8月中、それもできるだけ早めに残りを売りたいと思っている。

しかーし、現時点でQuickShiftは全力で円買いしているので、突然の円安も困る。
ここから円高になってQuickShiftにしっかり利益確定していただいた後、反転して円安になって、投信の残りを売りたい。
そんな都合のよいようにはいかないだろう。。。
投資も投機も難しい。

ウォーレン・バフェットの言葉、「潮が引いた時、初めて誰が裸で泳いでいたかわかる」
バブルがはじけたときに、借金漬けだと裸になってしまう(すべての財産を失ってしまう)。
レバレッジって借金、それを忘れてはいけない。
レバレッジをかけるなら、秋台風の暴風雨に備えて損切りをお忘れなく。


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獲らぬ狸の皮算用

3月から5月まで3か月連続で、MT4のEAはマイナスの成績で、6月もはかばかしくない。
QuickShiftは横這いで踏ん張っているけど。

どうしてなのか???
1つは、テーマがない、トレンドがないからだと思う。
欧州の金融危機のときはユーロ安、アベノミクスは円安、何かそういうテーマがあってトレンドが発生するとよいが。。。

もう一つの理由は乱高下。
ポンドなんか乱高下するから、上がると思えば下がり、下がると思えば上がる。
投げと踏み応酬。
EAも往復ビンタを食らう。。。

どうしてトレンドがなく、乱高下するのか?
まずはバーゼルⅢの影響なのか、市場が薄いんだろうなあ。
もう一つはちょっとしたニュースの動きを追いかけるAでも流行っているのか?

今は我慢のとき。
気絶していたら、そのうち大きなトレンドが発生するだろう。
いずれ中央銀行バブル、インデックスバブルの崩壊があるだろう。
それを望むかといえば、微妙だけど。

バブル崩壊のときはFXの自動売買で稼いで、底で株を買いたいな。
獲らぬ狸の皮算用。

現役ファンドマネージャーの西山さんはブームには乗らない、人と同じことはしない、人と同じことをしていては儲からないとおっしゃってました。

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クリスマスと年末年始

為替は原則、月曜日にオセアニア市場で始まり、土曜日の朝、ニューヨーク市場で終わる。
西ヨーロッパ時間だと、月曜日0時に始まり、金曜日の24時に終わるので、日足がきれい。

ところが、クリスマスの前後と元日だけは例外。
この時期、欧米勢の多くがクリスマス休暇となるため、市場が薄くなり、値動きがいつもとちょっと違う。
そこで、MT4のEAやミラートレーダーのストラテジーを止めてしまう人が多くなる。

クリスマスや年末年始はFXを忘れて、ゆっくりしたいしね。

でも、私はスイング系で日足が関係ないのは動かしている。
やっぱ、動かさない方がいいかなあと、動かした方がいいかなあと悩みはつきない。
自分ながら病気かな~と思う、今日この頃です。

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相場が変わる!?

相場は変わっていく。
そのため、バックテスト上はエッジがあるEAであっても、必ずしも実績が残せない場合があるということは、常に覚悟しないといけない。

例えば、朝スキャのEAを利用する人が増えれば、そのストップロスを狙うというトレードが生まれるかもしれない。
また、近年、突発的な大きな値動きが増えている。
記憶に新しいところなら、今年の10月7日のポンド暴落。
それ以外にも、何度も起きている。
アルゴリズム売買が増えたためなのか、AIのせいなのか、誰かの太い指なのかわからないが、コンピュータ取引が増えていることが影響していることは確かだろう。
以前の記事で書いた、ニュースの言葉に反応してトレードするAIの登場。

あと、他の相場との関連で為替を取り引きするアルゴリズム、AIなんてのもあるかもしれない。
市場が小さい方が感応性が高いので、株や金利、原油といった小さい市場の状況で為替という大きな市場で取引をする。
株式相場が下落すれば円買い、上昇すれば円売り、日米金利差が狭まれば円買い、開けば円売り。
トランプ相場の乱高下はその可能性を示唆しているように思う。
原油相場の上昇下落で、カナダドル、豪ドル、ノルウェイクローネの買いや売りなんてのも。

過去になかった動きが加速すると、バックテスト上はエッジがあったEAも損を重ねることになりかねない。
それはバックテストが間違っていたわけではなく、相場が変わるからだ。

どうしたらよいか?
イベントについては従来よりずっと値動きが激しくなっている。
また、イベントのあとだけでなくイベント前も市場が薄くなり、乱高下しやすい。
したがって、イベント前後はEAを止める。
それから、夏休みシーズン、クリスマスシーズンも市場が薄くなり、乱高下しやすい。
そこもEAを止めるが望ましい。
でも、夏休みシーズンは7月下旬から9月上旬まで続いて長いので悩ましい。
あんまり止めると、動かす時がなくなっちゃう。

突発的な値動きは予想のしようもないので、どうしようもない。
ストップロスのないEA、マーチンのようにリスクが大きすぎるEAは使わない。
そして、いろいろな戦略、いろいろな通貨ペアのEAでポートフォリオを組んで、リスク分散するくらいだ。

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AIが相場を変える?!

最近、新聞でAIという言葉を見ない日はないというくらい、AIばやり。
EAにもAIがありますよ。

シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。
Beatrice-07
Beatrice-07 | fx-on.com

開発者の東京システムトレーダー様のブログによれば脳の原理を使っているとのこと。
脳の原理といえば、ニューラルネットワークですね、な~んて、よくわからん!
でも、ニューラルネットワークのAIなんて、凡人の私としては期待が膨らむ!
今までの実績も素晴らしい!

現在、世界中でどれだけのAIが為替市場の世界では使われているのだろう?
世界有数のヘッジファンドでトレーダーよりAI開発者の方が多いところもあるそうだ。
最近は、チャートの分析や値動きではなく、インターネット上の言葉に反応して取引するAIもあるそうだ。

今年の10月7日のポンドの暴落。
アルゴリズムでポンド急落か 離脱交渉めぐる記事きっかけ?
いろいろなニュースや記事、コメントなどの言葉に反応するAIがオランダ首相の言葉で大規模なポンド売りをしたのか???

米国大統領選の後の怒涛のドル高円安も説明がつかない、AIのせいではないか?という記事があったけど、わかなければ何でもAIのせいにしちゃっていいの?

とはいえ、相場に多くのAIが参戦すれば、当然、今までと違う相場になるだろう。
そのうちAI対AIの戦いになるのかしら?
いや、もう、AI対AIの戦いになっているのかしら?

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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