気絶投資法！

有名なＥＡ、Beatriceの開発者、東京システムトレーダー様がブログで気絶投資法を推奨！
「ＥＡの調子がよくないときは見ずにおけ！」ということ。

バックテストが綺麗な右肩上がりなのは後出しじゃんけんだから。
ドローダウンがないＥＡもストラテジーも幻想。
どれだけ優秀なＥＡでもストラテジーでもドローダウンがある。

そして、10万円の損を許容できなければ10万円の利益を得ることは難しい。
100万円の損を許容できなければ100万円の利益を得ることが難しい。
資金的な余裕だけでなく、精神的な余裕も必要。

損が気になって仕方ない、損が膨らむと気が滅入る、消沈してしまう。
その結果、ＥＡやストラテジーの運用を停止したり、ロットを下げてしまう。
それでは残念ながら儲からない、たいてい。

長期に続けて利益を得たいなら、元手の資金と自分の精神力を考えて、ほったらかしできるぐらい、気絶していても大丈夫なくらいのロットでやるのがよいと思う。
元手の資金が少ないのに気絶していると、気が付いたときにはすべてなくなっていることもあるのでご注意！(笑）

とはいえ、胃がキリキリしても、一か八か、のるかそるかで博打をしたいなら、それもまたよし。
高レバでガンガンやってください。
ＦＸは競馬、競輪、パチンコ、宝くじより胴元への貢が少ないので、博打としては理がある。
ひょっとすることもあるかもしれない。

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ロットの決め方

EA採用のルールはあるが、ロットの決め方のルールがまだない。

現状、新しいＥＡを買ったら最大のＳＬ、ポジション数、トレード頻度などを勘案して、他のＥＡなどと比べてロットを決定している。
最初は小さ目のロットで、ある程度の実績を積んだらロットを増やしている。
でも、大きく負けるとロットを減らすこともある。
それで、だいたい６か月くらいでロットを決めて、その後はロットをいじらないのが原則。

調子がよいからとむやみにロットを上げると大きなドローダウンを引き起こしてしまう。
大きなドローダウンでロット数を減らせば、次に調子が上がったときに回復できない。
そしてＥＡにエッジがないと思ったら、ロットを減らすのではなく稼働を停止している。

バルサラの破産確率などを用いてロットを決めるルールができればよいが、ナンピンするなどの複数ポジではバルサラの破産確率はあてにならないはずだし、それ以外によいアイデアもない。
そもそもバックテストは参考にしかならないし。
fx-onなどのフォワードテストを参考に、最初のロットを決めるルールができればよいなあ。
今度考えてみよう。

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朝スキャ

朝にスキャルピングをすることを略して「朝スキャ」。
朝スキャのＥＡって、結構多いですよね。
白熊さん、エゴイストさん、コヨーテさん、ねこさん、黒豹さん、ラッコさん。
エゴイストさん以外はなぜかみんな動物（笑）
朝狩りのイメージでしょうか？
どうせなら、エゴイストさんの名称変更求む！

朝スキャのＥＡは日本時間の未明から早朝にかけてスキャルピングをする。
時間足などでトレンドを確認して、その押しを狙うというパターンが多い。
（私が持っている朝スキャＥＡはそのパターンです。）

なぜ、朝スキャなのかといえば、多分、その時間は指標発表やイベントがほとんどなく、
指標発表やイベントで乱高下や値が飛んで損失になることが少ないからではないかと思っている。

ただ、朝スキャのように稼働時間を制限すると、取引回数が減ってしまう。
1日のうち4時間のみ稼働とすれば、取引機会は通常の6分の１。
さらに、日本の土曜日早朝、週末持ち越しが厭ということで動かさなければ、さらに取引機会は減る。
そのため、取引回数を増やすために、複数ポジションを持つＥＡが多い。
しかも、ナンピン（含み損が出ている状態で）ポジションを増やしていく。
ナンピンすると何とか損益トントンが微益で逃げ切れることが多い。

ナンピン分のエントリーもまとめて1回の取引とカウントすれば、実質的な朝スキャの取引回数は多くない。
実質的な取引回数が多くないために、ＥＡ開発段階で最適化することでバックテスト上はフルポジの大きな損失は回避される。
そのため、綺麗な右肩上がりの損益曲線で、ＰＦ2以上の素晴らしいＥＡができあがる。
しか～し、実運用ではフルポジで大きな損切りを食らうことがある。

だからと言って、朝スキャを全否定するつもりはない。
実際、私も白熊君やコヨーテ君の朝スキャＥＡを使っている。

重要なことは朝スキャのＥＡの特徴を理解し、フルポジ損切りに耐えられるロットに抑えること。
そして、ＦＯＭＣなどのイベント時は止めること。
日本時間の午前中に日銀会合があるときやこの間のトランプ大統領の議会演説のときなども止めておいた方が無難。
イベント前は薄商いで相場が荒れやすい。

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トラリピは口座破たん！？

グリッドトレードは一定の間隔でポジションを次々に持ち、一定の利益が乗ったらあるいは一定の損失となったら手じまいを行うトレード手法である。
それを自動で行うＥＡがいろいろ開発されている。
トラリピはマネースクエアが提供しており、ＥＡを使わなくてもグリッドトレードができるようになっている。
なお、トラリピはトラップリピートイフダンの略で、マネースクエアジャパンの登録商標となっている。

あるレンジでグリッドトレードを仕掛け、レンジを外れたら損切りするのであれば大きな問題はない。
ただ、レンジを見極めることが必要なので、裁量部分が大きく、儲けるにはそれなりに勉強や経験を必要とする。

一方、スワップポイントが付く一方向のみで、損切りなしでナンピンしていくグリッドトレードやトラリピは危険。
スワップポイントが付く一方向のみとは、例えばトルコリラ円の買い、南アフリカランド円の買いのみを行うということである。
上手くいっているときは簡単に利益が積み上がり、含み損も小さく、何とも心地よいトレードだ。
しかし、逆行すれば大きな含み損をかかえ、資金が少なければ口座破たんの恐怖にさらされることになる。
ロジックは簡単なので、どれくらい下がったらどれくらいの含み損になるかはエクセルでも簡単に計算できる。
その計算方法がわからない？わからない人は止めた方がいい、資金管理ができないから。

トルコや南アフリカの金利が高いのはインフレだから。
購買力平価の考え方からすれば高金利の通貨は安くなるのが運命。
トルコリラ円やランド円の過去のチャートが実証している。

ナンピンしなくてもレバレッジがかかっていればそれなりに含み損は大きくなる。
３万ロットの豪ドル円は証拠金が20万円もあれば買える。
例えば80円で買って、60円になったら60万円の含み損となる。

損切りなしのトラリピ、グリッドトレードの本質は損切りなしのナンピントレード
トラリピやグリッドトレードで80円で１円下がるごとに1万通貨ずつナンピンして60円になると、ポジションは20万ロットになり、証拠金は100万円以上必要となり、含み損も210万円となる。

スワップポイント狙いはレバレッジをかけず、ナンピンせずに円高のときに仕込み、じっと円安になるまで待つ。
高齢になるまでに何回かはチャンスがあると思ってやるくらいがちょうどよいと思う。

レバレッジをかけ、さらにトラリピやグリッドトレードでナンピンすれば、口座破たんの可能性は結構高い。
でも、初心者にはとっつきやすいのでお誘いは多い。
マネースクエアジャパンは上場企業だし、安心よねって。
マネースクエアジャパンが上場企業であることと、損切りなしのトラリピの危険性は全く関係ありません。

甘い言葉にご用心！

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