EAの運用停止

期待してEAを採用しても、残念ながら期待どおりにならないこともある。
私が運用開始する前はきれいな右肩上がりで利益を伸ばしていたのに、私が運用を始めると同時にドローダウンが始まるなんてこともやっぱりあるわけで。
もちろん、私の口座でも調子よく利益を積み重ねていたのに、ある日を境に、不調が始まることも。
それでも私は原則、6カ月は様子をみることにしている。

以前は、EAを買って1カ月くらいで運用停止したこともあった。
せっかく安くはないお金を払ってEAを購入して、1カ月で運用停止では話にならない。
いろいろ反省した結果、EA採用のルールができ、ドローダウンしても6カ月は様子見するくらいの余裕が生まれた。

6カ月様子を見たうえで、相場状況やEAのポジション取りなども考え合わせ、完全に運用停止するか、ロットを下げるかを決めている。
バックテスト以上のドローダウンが起きたら運用停止といったルールを決めている人もいるけど、私はそんなふうに厳密にはしていない。

完全に運用停止したあとも、fx-onのフォワードなどをチェックしている。
もし、復活の目があれば再び稼働しようと。
ちなみに、ドローダウンして一旦運用停止した後、復活したのはWallStreetRobo、Bandcross、Hippoの3つ。

BandcrossとHippoはドローダウン後、大幅なプログラムの変更が行われ、以前のEAとは別物というほどになった。
開発者の意地が感じられる。

統計的分析により最大1ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
BandCross3 EURUSD
BandCross3 EURUSD | fx-on.com

コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com

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損小利大 対 損大利小

EA開発者のブログへ結構おもしろいことが書いてある。

絶好調のSwallowの開発者のあっきー様は損大利小のスキャルピングEAには厳しい見方。


行き過ぎからの戻りを狙うスイングEA
Swallow | fx-on.com

あっきー様のブログから絶好調のSwallowの無料ダウンロード(私も来週から稼働開始!)

一方、私の口座で大活躍のブレイクスキャルシステム開発のしがないあらさー様は損大利小がダメなわけではないと。

ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
ブレイクスキャルシステム
ブレイクスキャルシステム | fx-on.com

私の結論を言えば、損小利大も損大利小もそれぞれメリットデメリットがあるという、常識的な話に落ち着く(笑)

ただ、損大利小の勝率が高いタイプのEAはバックテストのPFが高くでやすい。
バックテストでは後出しじゃんけんの最適化により、巧妙に負けが回避されるため。
また、実運用でスプレッドの開きやスベリの影響を受けやすいのも損大利小のスキャルピング。
したがって、損大利小の勝率が高いタイプのEAのPFは当てにならないことが多い。
特に、取引頻度が低いEA、バックテストで取引数が少ないEAは要注意。
PFが2以上のEAはおしなべて損大利小の勝率が高いタイプ。
まあ、PFが2以上は、残念ながら絵に描いた餅と覚えておこう!

だけど、損大利小の勝率が高いタイプのEAにエッジがないかというとそんなことはない。
よいEAはある。
それらのEAで重要なのはフォワードテスト、それから取引がそこそこあることかな。

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EA採用のルール―追加

まだ、EA採用のルールがあるのを忘れてた。

6.バックテストの期間が5年以上(できれば10年以上)
7.バックテストの取引数が1,000回以上

6や7はバックテストの信頼性の観点から決めている。
目安なので、バックテストが4年だけど、フォワードが2年あればOKとか、
バックテストの取引数が例えば950回でも総合的にみてOKの場合がある。

でも、fx-onにはバックテストが1年未満のものも販売され、結構たくさん売れて、びっくりする (@@;)
1年未満なんていうのは問題外。

昨年、8個のEAを買って、4個は購入代金を回収して収益を上げることができた。
8個のうち、1個だけは稼働を止めたが、7個は稼働継続。
昨年は購入代金が回収できなかったEAも今年に期待!

そして、今年は何と年初から3個もEAを買ってしまった!

半年くらいまでに購入代金を回収できるくらいのロットを維持できる資金を持っていなければ、
EA貧乏になってしまう。
EA貧乏って、トレードの利益よりもEAの購入資金が上回っていること。

EA貧乏にならないためには、
自分の資金量を考えて購入するEAの数を考えることが重要!


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EA採用のルール

英国はメイ首相が何か発言したとかで、週明けの今日のポンド円は2円も窓開けして、下落した。
荒っぽい相場。
荒っぽい相場のとき、EAは損失を重ねることが多いので心配。。。
ただ、QuickShiftはポンド売りしていて、含み益が膨らんでいる (^-^)/ 

私のEAの採用ルールを書いておこう。

1.半年以上の良好なフォワードテスト
2.バックテストのPF1.3以上
3.6以上の多重ポジでない。
4.ナンピン・マーチンでない
5.スイスフランがらみのペアではない。

フォワードテストが短いのに、すぐに販売停止予定の場合、ご縁がないとあきらめる。
そういう売り方は納得できないし。
値上げに釣られて、慌てて買うのもNG。
痛い目に何度か合って反省した結果。
フォワードテスト半年でも短いくらい。
本当は1年くらいは見るべきなのかも。
fx-onであれば、フォワードテストのポジション取りもチェック。

PFは高いほどよいと思っているわけではない。
PF2なんて所詮絵に描いた餅だし。
でも、最適化して下駄を履いて、それでも1.3を下回るのは有効性に疑問を感じるので。

多重ポジ、特に含み損があるとポジを増やすのは、後出しじゃんけんのPFは高く出るけど、
大きなドローダウンに見舞われる可能性が高い。
ポジは5までのEAで、それ以上の多重ポジEAには手を出さないことにした。

ナンピン・マーチンは破たんが怖い!
私がテラスで買ったEAで、ナンピン・マーチンEAがあった。
開発者は「ナンピン、マーチンゲールとは一線を置く独自のmultiロット」と言ってたが、
2つ買ったEAのうち1つのEAは販売停止、もうひとつは大きなドローダウン。
販売停止になった理由は多分、あなたの想像どおり。
私は危ないときは止めていたので、EAの購入資金の元が取れなかったくらい。
購入資金は高い勉強代。

スイスフランがらみのペア回避は、スイスは長らく市場介入をしており、その間のバックテストは当てにならないから。
そして、今も市場介入をすることがあるらしい。
よって、スイスフランがらみのペアは自動売買に向かないと考えた。
スイスフランショックで大損したので、スイスフランが嫌いっていうのもあるけど。

そして、1から5を満たしつついくつかの優秀なEAを生み出している開発者のEAであればなおよい。
開発者のブログを読んだり、いろいろ質問したりすると、
その開発者の資質(開発の技術だけでなく、人柄も含めて)が少しわかり、
購入を決めるときの参考にしている。
ただ、当然、すべてがわかるわけではないし、購入してからわかる部分もある。

それから開発者自身がそのEAで運用していることも。
開発者が自分のお金を賭けていないって、自分のEAを信用していないことになるから。
私だって、開発者が信用していないEAは使いたくない。

EA買いたい買いたい病だと、EA貧乏になってしまう。
自分の運用資金も考えて、EAを厳選することも大切っと、自分に言い聞かせる。

そう、私はEA買いたい買いたい病!

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スプレッドと滑り

風邪をひきました
しばらくブログの更新ができませんでした(;д;)

さて、EAのバックテストと実際の成績の乖離の理由として、スプレッドとスベリの問題がある。

FOMCやECB、指標発表などのイベント時、そして多くのブローカーのメンテナンス時となる夏時間なら日本の朝6時、冬時間なら朝7時前後は、バックテスト時に想定しているスプレッドよりも大きくなる。
また、一部のEAはスプレッドフィルターが付いており、スプレッドが一定以上になるとトレードしないようになっているが、スプレッドフィルターによってエントリーのタイミングがずれ、結局損をしてしまうこともある。
FOMCやECB、指標発表などのイベント時はスプレッドが開くだけでなく、乱高下し、利小損大のスキャルピングEAは儲かるときは小さく、損をするときは大きくなるので、止めるのが基本である。

あと朝スキャルはどうしてもスプレッドが開く時間の取引になるので、朝のスプレッドが開かない業者を選ぶことが重要になる。
日本の業者だと、FXトレードフィナンシャルはスプレッドが開く時間が長いので注意。
スプレッドははfx-onスプレッド比較ページで確認できる。

滑りは注文した時点と約定した時点で値が異なることを言う。
呑み業者は必ず顧客側が不利になると言う人がいるが、日本の業者の場合はそんなことはない。

今はなき、アルパリジャパンがある日を境に指値で私の側に有利な滑りが発生して、トラリピ系EAに不具合が生じるということがあった。
そのとき、カスタマーセンターに聞いたところによれば、金融庁からの指導で、顧客側だけに一方的に不利な条件を押し付けてはいけないこととなったと聞いた。
実際、オアンダジャパンのベーシックも呑みだったけれど、滑りは有利なときも不利なときもあった。

当たり前ながら海外業者に日本の金融庁の指導はないので、顧客側の有利な滑りは滑らせずに、業者の利益になっているかもしれない。

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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