ザ・クオンツ

GWに読書。
ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち スコット・パタースン 著 永峯 涼 訳 角川書店

クオンツは数式やスパコンを駆使してものすごい金をあっという間に稼ぎ出す人たち。
クオンツが作り出したさまざまな金融商品、CDOとかCDSとかがリーマンショックを引き起こしたといわれている。
最初はものすごく儲かった。でも多くのクオンツが同じ戦略をとると収益機会が少なくなりだんだん収益率が下がる。
収益率を上がるためにレバレッジを大きくして、結局、破たんする。

ブラックスワンとか、ファットテールとか、それは人間の欲望が引き起こすもの。
MITやハーバードをトップで卒業した、多くのクオンツは人間の欲望を理解していなかった。

資金管理とは欲望の管理にほかならない。

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投資におけるAI

日経新聞でAIの文字を見ない日はない。
当然、投資の世界でもヘッジファンドがAIでの運用を始めている。
トレードは金融市場のお金の奪い合いをしているわけで、AIがどんどん儲けるとすれば誰かが損をしている。

孫子いわく「彼を知り、己を知れば、百戦して危うからず」
ということで、AIについて少しでも理解しようと「グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビックデータ編 日経BP社」という本を読んでみたが、よくわからん。。。

ただ、AI自体が自動的に進化していくことはわかった。
あと、為替相場、株式相場、商品相場などいくつかの相場、日足や時間足を見て利益があげられる確率が高い相場を選ぶ、相場に応じて最適なテクニカル分析を選択する、イベント情報やニュースまで活用するとかいろいろできそうで、戦略の幅を広く持てるのではないかと思う。

ものすごく頭のいい人たちがやっているわけで、将来的に勝つのは難しいかな。
MT4のEAも、ミラートレーダーも儲からないと悟ったら、さっさと撤退しようと思う。

ちなみに私はロボアドバイザーについては否定派。
ロボアドバイザーに手数料を払うくらいなら、自分で投資のタイミングや資産分散を考えたい(笑)

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FXの自動売買をこれから始めようかなあと考えている方、始めたけどなかなか利益が出ないなあという方の参考になれば幸いです。

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