騙されるな、MT4のバックテスト!
MT4で自動売買を行うときはEAを使う。
EAはエキスパート・アドバイザー(Expert Advisor)の頭文字をとっている。
EAは簡単に言えばプログラムである。
例えば、75日の移動平均線を21日の移動平均線が上に抜いたらbuy、下に抜いたらsellの命令を出せといったプログラムである。
そのプログラムで過去に儲かったかどうかを調べるのがバックテスト。
EAはfx-onやテラスなどいろいろなEAを販売しているサイトから買うほか、EAを開発した会社から直接買うこともできる。
そのEAを稼働して儲かると思わなければ誰も買わないので、サイトには必ずバックテストが付いている。
そのバックテストはどれも綺麗な右肩上がりで、利益を積み上げている。
素晴らしい!
EAを勝ってMT4で動かせばどんどん儲かるに違いない!
EA代が5万円だって、100万円儲かるなら安い買い物!
でも、バックテストは所詮、後出しじゃんけん。
EAを開発するときは必ず最適化(カーブフィッテングともいう)を行う。
簡単に言えば、バックテストが右肩上がりで利益を積み上げるようにパラメーター(プログラムの数値)を調整する。
だから、バックテスト上は綺麗な右肩上がりで利益を積み上げていても当然なのだ。
しかし、バックテストで綺麗な右肩上がりだとしても、実際にそうなることはほとんどない。
それでもドローダウンしつつも徐々に収益を積み上げていくEAならよい。
残念ながら右肩下がりで損を積み上げるEAもたくさんある。
一般にプログラムを必要以上にいじくりまわして綺麗な右肩上がりにすることを過剰最適化(過剰カーブフィッテング)という。
過剰最適化をした場合、実際にはは通用しないEAになると言われている。仮面をかぶっているようなもの。
しかし、通常の最適化と過剰最適化は紙一重で、何をもって過剰かということはなかなか難しい。
そして、過剰な最適化でなくてもバックテストと実際は乖離する。
綺麗な右肩上がりのバックテストを見て、くれぐれも儲かると早合点しないように。
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だから、バックテスト上は綺麗な右肩上がりで利益を積み上げていても当然なのだ。
しかし、バックテストで綺麗な右肩上がりだとしても、実際にそうなることはほとんどない。
それでもドローダウンしつつも徐々に収益を積み上げていくEAならよい。
残念ながら右肩下がりで損を積み上げるEAもたくさんある。
一般にプログラムを必要以上にいじくりまわして綺麗な右肩上がりにすることを過剰最適化(過剰カーブフィッテング)という。
過剰最適化をした場合、実際にはは通用しないEAになると言われている。仮面をかぶっているようなもの。
しかし、通常の最適化と過剰最適化は紙一重で、何をもって過剰かということはなかなか難しい。
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