ココのＦＸ自動売買

ねこ博士さんの5pairのboost値は面白い。
boost値を上げると取引頻度が上がり、下げると取引頻度が下がる。
ねこ博士さんのバックテストによれば、boost値を変えても、すべて利益が出ている、素晴らしい！！！
ねこ博士さんのブログのバックテスト
AUDUSDはまだテストされていないのか、現時点ではブログに掲載されていない。
残りの4pairでboost値が低いとPFは上がり、boost値が高いとPFは下がるという傾向が綺麗に出ている。

ねこ博士さんによれば初期設定のboost値は1.5。
（fx-onからダウンロードしたとき、GBPUSD、EURUSDのboost値は1.0になっていたけど。。。）
私はどうしようか悩んだ末、boost値を1.7にした。

boost値が低い場合バックテストの取引数が少ないため、最適化の過程で大きなドローダウンが回避されている可能性が高い。
つまりboost値が低いときのPFはゲタを履いているため実戦でのPFはバックテストより下がりやすく、boost値が高いときの方がバックテストと実戦でのPFの差が小さいと考えられる。
PFはそのあたりも加味してみる必要がある。

スイスフランドルを除けば、収益が最も多くなるのはboost値が1.7。
私はスイスフランドルは運用していないので、boost値が1.5よりPFは下がるものの収益が最も多いboost値1.7に決めたというわけ。

ねこ博士さんは5pairの販売を400名で一旦停止するとブログで書いておられる。

買いたい方はお早めに！

【完全同一ロジックで５通貨ペアが右肩上がりのEA】



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ねこ博士さんの5PairとEDは9月の途中から運用開始。
ECSーblackは9月の途中で運用停止。
雇用統計のときにいくつかのEAを裁量で決済。
ECBや日銀の政策決定のときにスキャル系を中心に一時稼働停止。

9月はミラートレーダーはQuickShiftがチョロ負け、Pminvestcapitalは好調。
QuickShiftは含み益を入れれば負けていません。

EAはAvaやred、laryyさんのPollenやAscallonなどが好調。
PollenやAscallonは8月にロットを下げたら、案の定、調子がよくなる（苦笑）
白熊さんのUSDJPやHippoが大きなドローダウンになったり、Shougunが負け続けたり、出入りが激しかった。

確定損益、含み損益を入れた実質ともに今月もプラス！
感謝、感謝　(^o^)


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EAを買いました。
ずいぶん久しくEAを買っていないつもりだったけど、前回は5月にAvaを買っていました。
たった4か月じゃあ、久しくってほどではない(-_-;)

購入したのはねこ博士さんの下記のEA２つセット。

【完全同一ロジックで５通貨ペアが右肩上がりのEA】


EA_final_max_5pairはフォワードテスト期間が6か月になり、PFが1.66でいいかなあと。
多通貨ペアで運用できるEAは優秀なEAであることが多い。
ただ、私はスイスフランドルを除いた４通貨ペアでの運用予定。
スイスフランはユーロペッグしていた時期があり、バックテストがあてにならないと考えているので、スイスフランがらみの通貨ペアには手をださないことにしている。

バージョンアップでさらに収益性を増した高収益型ＥＡ


【ユーロドル版】EA_final_max_EDは、フォワードテスト期間が2年で、PF3.86と極めて優秀。
ただ、ポンドドル版はよくなかったようで、販売停止になっている。
あと、昨年後半は結構苦戦しているので、時期により厳しいときもあることを覚悟しないといけない。
本EAの説明で、ねこ博士さんは「比較的小さなLC値」と書いているけど、200LCは十分大きなLC値。
ねこ博士さんの他のEA、例えば粉雪や吹雪はLC4,000なので、それに比べれば小さいってことなんだろうけど。
TPに比べてLC値が大きいEAは勝率が高く、右肩上がりになりやすいけど、バックテストでは最適化で回避されいる大ドローダウンにいつか見舞われる危険がある。
PF3.86は運も加味された数値であることを理解した上で、ロットを上げすぎないにする必要があうと考えている。


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9月初めはちょっと忙しかったのと、オアンダから外為ファイネストに結構たくさんのEAを引っ越しさせたので集計が大変で遅くなりましたが、8月の成績報告。



8月はミラートレーダーもMT4のEAも快勝！
ベアト兄弟は雇用統計前に手動で利益確定してしまいました。それが大きい。
ベアト兄弟は手動が入っているので別にすると、成績がよかったのはAva兄弟、red、Break Scal兄弟、Solid、YBScaIper兄弟。
逆によくなかったのは、Ascallon、PollenのUSDJPY、ECS－ｂｌaｃｋ、Shougun、Swallow、RSIAverage。

ECS－blsckはあらたさんからプレゼントしていただいて、リスク分散の観点からred、ｂlaｃｋとともに稼働させてきた。
しかしながら、14か月稼働させた実績をみると、最も成績がよく、かつ最も安定しているのがredで、,ECS－blackは成績そのものも安定性も劣る。
もちろんECS－blackはトレンドが発生すればものすごく勝つとは思うけど、トレンドがない相場で大きく負けるリスクも大きい。
したがって、ECS－blackの稼働をやめて、その代わりredのロットを上げることにした。

AscallonやPollenは8月にロットを下げている。
開発者のLarryさんはご自身のブログで稼働停止を発表された。
開発者が停止するなら私も稼働を止めようかと思ったけど、トレンドが発生して少し成績が上がってきたこともあり、もう少し様子をみたい。

調子が悪くなったからといってすぐに止めていては自動売買で儲けることはできない。
プロのファンドマネージャーだって負ける年もあるという。
エッジがあると思われるEAを複数が稼働させ、イベント時は停止するなどのメンテをしていけば、長い目で見れば利益を得ることはできるのではないかと思う。


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後出しジャンケンみたいでここに書くのはどうしようかと思ったけど、まあ、読んでいる人はほとんどいないと思うし、私の備忘録のブログなので書いておこう。

先週の金曜日、8月4日の朝、ベアト兄弟は利益確定しました。
ベアト兄弟はずいぶん負けがこんでいるのと、シカゴＩＭＭ通貨先物ポジションでドル売りが増えているという話があり、雇用統計次第でドル安の大きな巻き戻しの可能性があったから。
結果は利益確定で正解でした。

ただ、残りのポジションは勝ったり、負けたり。
ShougunはEURUSＤのSellだったので含み損から利益確定へ生還。
MB-TradingSystemはUSDJPYのSellだったのであえなく損切り。
ForexSolidはスイングポジション１つがEURUSＤのSellだったので含み損から利益確定。
おまけに雇用統計発表後すぐに追加のスイングポジションをとって、スイングなのに2分も経たないうちに利益確定。
LarryさんのPollenのGBPUSDはBuy、同じくPollenのUSDJPYはSell、AscallonのEURUSDはBuyだったのですべてやられました。
雇用統計発表後、反対ポジションで少し取り返したけど、損大利小の上、往復ビンタのポジションもあったので、損失の方が多い。

イベント前はスキャルピングＥＡは止めているが、ポジションを持っているときやスイング系ＥＡはどうしようか毎回、悩んでしまう。
今回のことも踏まえながら、今後のイベントへの対処方針を決めておこう。

損大利小のＥＡはイベント前は早めに止めてポジションを持たせないようにする。
イベントでの値動きはテクニカルは関係ない。
したがって、上がる下がるが五分五分と考えると、損大利小のＥＡの期待値はマイナスとなるから。

ただ、損大利小のＥＡでもPollenやAscalonなどは数日ポジションを持っていることがあり、数日前から止めるわけにもいかない。
また、スイングＥＡもしかり。
そういう場合は損切りと利益確定までのpipsを勘案して、ポジションを閉じるかそのままにするかを決めたい。
例えば、含み損が50pipsのとき、損切りの-70ppsまでが20pips、利確の50pipsまでが100pipsあるならば、上がる下がるが半々と考えると、-20＋100÷2＝40で期待値はプラス。
したがって、イベントで一発逆転を狙ってポジションを閉じない。
一方、含み益をかかえている場合はイベント前にさっさと利確。
エントリー付近なら、当然、損大利小のＥＡは期待値がマイナスなのでポジションを閉じることとなる。
難しいのは損小利大のＥＡ。
エントリー付近なら期待値はプラスとなるが・・・う～ん、リスク回避で閉じるどうかはそのときの判断かなあ。
ちょっと方針が揺れる。

なお、あらたさんのGBPJPY4時間足のＥＡはポジション保有期間が長いので、イベントでいちいち止めることはしない。
一本勝ちも開発者がイベント時も止めないようだし、イベント後に勝っていることも多いので止めない。
それからミラートレーダーもスプレッドが広いのと、ＱｕｉｃｋＳｈｉｆｔはポジション保有期間が長いので同じくイベントでは止めない。

それから、イベントで大きく動くとＥＡはそれをトレンドと判定してしまい、大きく動いた反動の巻き戻しにひっかかってしまいやすい。
イベントで大きく動いたあとは、トレンドの押しを狙うＥＡは1営業日くらい休ませた方がよい。

バックテスと至上主義だとイベント時に手動でポジションを閉じたり、人的に稼働停止するのは邪道という人もいるかもしれないが、そもそもバックテスとは最適化のゲタを履いているわけで、少しは手の手も加えないと勝てないのではないかと私は考えている。


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